国家教育部博士点基金(20060574002)
- 作品数：9 被引量：13H指数：2
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- 永久美式封顶看涨期权的自由边界问题模型
- 2008年
- 首先利用无套利原理和It^o公式导出永久美式封顶看涨期权的一种定价模型,随后解出其显式解,同时给出问题中的参数对期权价格单调影响的数学证明和金融解释,最后利用这些结果得出非永久美式封顶看涨期权价格的一些性质.
- 邹庆榕杨舟
- 关键词：看涨期权无套利原理
- 美式利率期权的最佳实施边界的分析被引量：2
- 2008年
- 在Vasicek利率模型的假设下,应用变分不等式方法分析了美式利率期权自由边界的性质.首先我们得到美式利率期权自由边界的下界,然后把自由边界问题化为变分不等式,通过引入惩罚函数证明了该变分不等式解的存在唯一性,最后证明了自由边界的单调性、有界性和C∞光滑性.
- 易法槐彭新玲陈映珊
- 关键词：利率期权变分不等式
- 用Fourier变换求解上半平面的双调和方程被引量：1
- 2008年
- 给出了二维空间的双调和方程的两种正确的边界条件,并利用Fourier变换及反变换给出了其显示解.
- 陈晓珊易法槐
- 关键词：FOURIER变换上半平面
- 常利率抵押贷款模型及其自由边界问题被引量：2
- 2008年
- 对常利率抵押贷款模型及其相联系的一维抛物障碍问题的自由边界性质进行了讨论,得到了该问题解的存在唯一性,自由边界的光滑性,凸性及其在原点附近的渐近性质等.
- 坚雄飞易法槐
- 关键词：抵押贷款期权定价
- 一类变分不等式组在无界集上的比较值原理
- 2008年
- 利用A-B-P极大值原理,证明了一类变分不等式组的强解在无界集上的比较值原理,该原理可用于研究一类变分不等式组的性质.
- 杨舟严慧文
- 关键词：强解变分不等式组
- 分期付款购房模型及其抛物障碍问题被引量：5
- 2007年
- 考虑常数利率条件下的分期付款购房模型,若风险资产市场价格服从几何布朗运动,则合约可以运用美式期权定价方法给出合理的价格.该文给出了分期付款购房合约定价的偏微分方程方法,得到一个一维抛物障碍问题,同时给出了贷款合约价格函数所联系的自由边界,并讨论了自由边界的单调性与有界性.
- 坚雄飞易法槐
- 关键词：期权定价
- 半无界区域上热传导方程第三和动力学边界条件的开拓法求解被引量：1
- 2007年
- 关于半无界区域上带有第一,第二边界条件的热传导方程,前人已经用开拓法求解出它们的解的一般表达式。但第三边界问题,目前还没有现成的解的表达式;而动力学边界条件,国内外的书籍都甚少涉及。基于此,本论文尝试用开拓法求解第三边界和动力学边界问题的解的表达式。
- 陈映珊
- 关键词：延拓
- 源于俄式期权定价的自由边界问题被引量：2
- 2008年
- 本文主要应用PDE方法对俄式期权定价问题进行理论分析.类似于美式期权定价问题,俄罗斯期权定价问题可归结为一个一维抛物型变分不等式.我们首先引入惩罚函数证明了该变分不等式的解的存在唯一性,然后研究了自由边界的一些性质,如单调性、光滑性和自由边界的位置.
- 易法槐余涛
- 关键词：期权定价变分不等式
- 美式利率期权定价的抛物型变分不等式被引量：1
- 2008年
- 应用PDE方法对美式利率期权定价问题进行理论分析.在CIR利率模型下美式利率期权定价问题可归结为一个退化的一维抛物型变分不等式.通过引入惩罚函数证明了该变分不等式的解的存在唯一性,然后研究了自由边界的一些性质,如单调性,光滑性和自由边界在终止期的位置.
- 高长林易法槐
- 关键词：利率期权期权定价变分不等式
