黑龙江省教育厅人文社会科学研究项目(12532083)
- 作品数：3 被引量：6H指数：2
- 相关作者：吴玉东王旭范红霞王树忠周庆欣更多>>
- 相关机构：哈尔滨商业大学更多>>
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- 相关领域：理学经济管理更多>>
- 上证综指收益率波动性的非线性方法研究被引量：2
- 2013年
- 以上证综指日收盘价为样本建立了对上证综指收益率波动性的非线性模型.实证结果表明我国上海股市的价格波动具有异方差性及显著的左尖峰厚尾的特征;收益率的波动不服从正态分布;具有集聚性和记忆性;波动持续时间较长.通过分析比较GARCH模型拟合效果较好,并预测结果有一定的稳定性.同时对收益率建立了EGARCH(1,1)和TARCH(1,1)模型,表明收益率波动存在一定的杠杆效应.
- 吴玉东丛国华王旭
- 关键词：非线性模型异方差波动性
- 加权Markov链权重计算及其应用被引量：4
- 2014年
- 以中体产业股价为例,应用加权Markov链理论对股票价格进行预测分析.通过模糊聚类分析,将已知的股票价格变动情况分为六类,并对股票收盘价的历史数据进行马氏性检验.利用加权Markov链计算权重的方法,计算出每类状态的权重值,并给出中体产业未来股票价格的预测区间.应用随机过程的加权Markov链理论,构造了描述股票价格波动格变化的数学模型,并通过实例给出股价的预测区间,该方法具有很强的适用性.
- 周庆欣吴玉东范红霞王旭孙李红王树忠
- 关键词：股价预测
- 基于可交易价值的股票定价模型实例研究
- 2013年
- 可交易价值是股票定价的影响因素，对股票的短期价格行为作用明显，名义股价因子、流动性因子和波动性因子均对我国沪深A股市场股票组合的周收益具有良好的解释能力，且表现形式在很大程度上取决于市场环境的不同以及由此而不断变化的投资者偏好。
- 吴玉东
- 关键词：股票定价实证
