宁夏回族自治区研究生教育创新计划项目(2010)
- 作品数：9 被引量：3H指数：1
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- 发文基金：宁夏回族自治区研究生教育创新计划项目国家自然科学基金宁夏回族自治区自然科学基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理文化科学更多>>
- 标的股票服从分数几何Liu过程的双向期权定价模型
- 2011年
- 期权定价一直是现代金融领域研究的核心.考虑到现实金融环境中存在着大量的模糊性,在标的股票遵循分数几何Liu过程的假设下,研究双向欧式期权的定价问题.给出了双向欧式期权在模糊金融市场条件下的定价模型,并在不同参数值的情况下给出数值算例.
- 曾宁宁胡华
- 关键词：双向期权
- 带干扰的变破产下限单险种风险模型
- 2012年
- 对于受布朗运动干扰的变破产下限单险种风险模型,用鞅方法得到了估计其破产概率上界的不等式,并给出了在特殊情况下转化为带干扰的复合Poisson风险模型最终破产概率的具体表达式和Lundberg不等式.
- 米力阳庞胜军胡华
- 关键词：POISSON过程破产概率
- 不完全分散化投资组合模型研究
- 2012年
- 传统的套利模型假设条件中不含有交易成本,在给定收益率的情况下通过分散化投资来减小风险,然而在实际市场交易中交易成本是存在的.结合经济学中交易成本概念,本文建立了新的含有交易成本的套利投资组合模型,得出了在考虑交易成本后给定收益率的情况下投资是不完全分散化的结论.
- 胡华冯伟燕
- 关键词：交易成本收益率
- 一般损失分布下多阶段指数追踪优化模型
- 2013年
- 在追踪误差风险研究的基础上,考虑实际投资环境中存在的各种约束要求,提出了一个新的指数追踪优化模型,在估计模型参数时,放松了风险资产收益率服从某些已知分布的假设,使用计量经济模型方法对风险资产收益率进行预测,并使用滤波历史模拟方法计算了追踪误差的CVaR风险.选用上证50指数及其成分股,进行了实证分析检验,由数据显示,该模型是合理的,算法是有效的.
- 庞胜军胡华米力阳卫婷婷
- 关键词：时间序列分析智能优化算法
- 带有免疫反应的病毒动力学模型的局部稳定性分析
- 2012年
- 建立了考虑CTL免疫反应的病毒动力学模型,并借助常微分方程的理论得到模型存在三种平衡点,并证明三种平衡点均是局部渐近稳定的.最后借助Matlab对模型进行了数值模拟.
- 武爱云白小军胡华
- 关键词：CTL免疫反应局部渐近稳定数值模拟
- 二维随机条件下不对称房地产双寡头期权博弈研究
- 2013年
- 通过建立二维随机条件下的不对称双寡头期权博弈模型,研究了当不确定性为多维时,投资密度和初始投资成本比例不对称对房地产投资决策的影响,对存在抢先均衡、序列均衡和同时均衡的情形进行分析,并结合数值案例进行说明.模型结果表明,较小的投资密度和投资成本比例都能降低投资阈值,使得投资企业具有更多的投资先机;交叉占优时两开发商均有机会抢先投资,相比较投资成本比例,开发密度对企业的投资临界值影响更大.
- 胡华纪少帅
- 关键词：实物期权期权博弈双头垄断
- 局部遍历随机环境下一个重伸缩过程收敛的结果
- 2012年
- 考虑一个重伸缩过程(Xη,εt)t≥0,假设{η(x)}x∈Z是由局部遍历性的概率测度分布的,本文研究此过程当ε→0时的极限。证明了在局部遍历性分布条件下,对于R上的二阶连续可微函数f(X)和某个与η独立的齐次扩散函数a(X),这个重伸缩过程依分布με收敛到R上具有无穷小生成元d/dX(a(X)d/dXf(X))的扩散过程。
- 胡华
- 关键词：无穷小生成元
- 标的股票服从几何分数Liu过程的幂期权定价模型被引量：2
- 2013年
- 考虑到现实金融环境中存在着大量的模糊性,在标的股票遵循几何分数Liu过程的假设下,研究了幂型期权定价问题.给出了幂期权在模糊金融市场条件下的定价模型,并在不同参数值α的情况下给出数值算例.
- 胡华
- 研究生公共数学课程体系建设的探索与认识——以宁夏大学研究生公共数学教育为例被引量：1
- 2013年
- 数学课程的开设对培养研究生创新精神和创新能力尤为重要.结合宁夏大学研究生教育的情况,分析研究生公共数学课程存在的问题,提出研究生公共数学课程体系建设的构想.按照"因材施教"的原则,构建研究生公共数学课程的三大模块,供不同的学生选修.
- 胡华
