教育部人文社会科学研究基金(08JA790006)
- 作品数：4 被引量：7H指数：2
- 相关作者：周超刘云阚晓芳刘文澜更多>>
- 相关机构：中国劳动关系学院北京理工大学更多>>
- 发文基金：教育部人文社会科学研究基金国家软科学研究计划更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 基于灰色模型的房地产预警度分析及预测被引量：2
- 2011年
- 本文以北京市为例,构造了房地产预警度指标,确定每个指标的权重,根据预警界限判断每个指标历年的检测结果,从而求出北京市房地产业从2001年到2009年的的综合警度,并利用灰色预测模型对北京市未来两年房地产的发展情况作了预测。并进一步分析其应用,认为房地产的警度可以作为跳跃项,添加到随机波动房产预测模型中,弥补随机预测的不足。
- 周超
- 关键词：灰色预测房地产
- 主权财富基金类型及与国际典型基金的比较被引量：2
- 2011年
- 从目标、资金来源、投资策略几个角度对主权财富基金进行分类,在此基础上将主权财富基金与其他国际典型基金在外币资产持有水平、外债水平、风险承受水平、投资水平等不同维度下进行比较,得出主权财富基金具有主权性、高外币持有、高风险承受能力和长期投资等特征,并且在全球范围内配置资产的流动性压力较小,是有利于降低金融市场的短期波动性和流动性风险的。而目前值得引起重视的是主权财富基金的风险移动,国际货币基金组织应建立行为准则规范其投资行为,避免这种风险的移动。
- 周超刘云
- 关键词：主权财富基金主权养老基金国际金融
- 我国主权财富基金资产最优配置与风险管理模式研究
- 2011年
- 本文通过对主权财富基金的发展与中国主权财富基金现状进行研究,构建CRRA效用模型来分析我国主权财富基金最优资产配置,并运用金融市场风险测度方法VAR分别从风险框架与内外部风险层次深入分析其投资风险,在此基础上得出我国主权财富基金最优资产配置形式为效用增量最大化,我国主权财富基金资产风险管理模式为四维风险管理框架下的内外部风险度量与管理,最后建议我国主权财富基金应施行资产管理与风险管理相结合,提高其投资效率。
- 阚晓芳刘文澜刘云
- 关键词：主权财富基金VAR模型
- 我国主权财富基金资产最优配置与风险管理模式研究
- 本文通过对主权财富基金的发展与中国主权财富基金现状进行研究,构建CRRA效用模型来分析我国主权财富基金最优资产配置,并运用金融市场风险测度方法VAR分别从风险框架与内外部风险层次深入分析其投资风险,在此基础上得出我国主权...
- 阚晓芳刘文澜刘云
- 关键词：主权财富基金VAR模型
- 文献传递
- 主权财富基金投资收益影响因素的回归分析被引量：3
- 2011年
- 以挪威主权财富基金投资收益为研究对象,在收集整理挪威主权财富基金2001—2009年相关数据的基础上,结合数理统计理论与方法,构建了主权财富基金投资收益多元线性回归模型,并进一步结合模型分析结果探讨了影响主权财富基金投资收益的因素。分析结果表明,债券投资比例对挪威主权财富基金收益率的影响最大,应加大对股票及其他的投资比例,而减少对债券及亚洲市场投资,加大对市场风险的控制和管理,从而增加投资收益率,研究结论为主权财富基金投资策略提供了理论依据与参考。
- 周超
- 关键词：主权财富基金投资收益率
