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江苏省教育厅哲学社会科学基金(08sjb7900018)

作品数：1 被引量：1H指数：1
相关作者：张维刘广应更多>>
相关机构：南京审计大学复旦大学更多>>
发文基金：江苏省教育厅哲学社会科学基金江苏省高校自然科学研究项目国家社会科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇在险价值
  • 1篇COX过程
  • 1篇操作风险

机构

  • 1篇复旦大学
  • 1篇南京审计大学

作者

  • 1篇刘广应
  • 1篇张维

传媒

  • 1篇统计与决策

年份

  • 1篇2010
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于Cox过程的操作风险度量方法被引量：1
2010年
文章讨论了操作风险的度量问题,将操作风险事件的发生假定为Cox过程——一种比Poisson过程更一般的计数过程,损失分布为广义帕累托分布(GPD),各风险事件的相关性由Copula来描述;分析了金融机构整体操作风险的度量。文章还讨论了模型中参数的设定与估计问题,为了使得模型可以在实际中应用,MonteCarlo模拟也给与了考虑。
刘广应张维
关键词：操作风险在险价值COX过程
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共1页<1>
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