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国家自然科学基金(11226254)

作品数：2 被引量：5H指数：1
相关作者：何华飞朱盛班涛胡贵新更多>>
相关机构：河南理工大学更多>>
发文基金：河南省教育厅科学技术研究重点项目国家自然科学基金更多>>
相关领域：理学经济管理更多>>

文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 2篇理学
  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇随机微分
  • 1篇随机微分方程
  • 1篇期权
  • 1篇期权定价
  • 1篇重置期权
  • 1篇微分
  • 1篇微分方程
  • 1篇稳定性
  • 1篇稳态解
  • 1篇差分格式
  • 1篇N

机构

  • 2篇河南理工大学

作者

  • 1篇班涛
  • 1篇胡贵新
  • 1篇朱盛
  • 1篇何华飞

传媒

  • 1篇纯粹数学与应...
  • 1篇河南理工大学...

年份

  • 1篇2014
  • 1篇2013
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
具有自激发转换的随机微分方程的依分布稳定性
2014年
提出了一种新类型的随机微分方程,即具有自激发转换的随机微分方程,给出了这类方程的应用背景,研究了随机方程的一种重要的稳定性——依分布稳定性.这种稳定性可以很好地反应系统长期发展变化的统计规律,指出了研究这类随机稳定性的必要性,给出了依分布稳定性的充分条件.引入了Monte Carlo随机模拟办法、模拟系统的不变概率分布,对具体的例子给出了方程不变概率分布的数值模拟结果.
胡贵新
关键词：稳态解
规定水平下重置期权的有限差分解被引量：5
2013年
利用Black-Scholes偏微分方程,结合重置期权与关卡期权的关系,建立了规定水平下的重置期权定价模型,最后运用C-N格式和θ法构造该模型的有限差分格式.
朱盛班涛何华飞
关键词：重置期权期权定价
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共1页<1>
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