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中国科学院数学与系统科学研究院管理、决策与信息系统重点实验室

作品数：31 被引量：484H指数：12
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主题

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  • 2篇中国证券
  • 2篇中国证券市场
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作者

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年份

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  • 1篇2018
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  • 1篇2016
  • 2篇2015
  • 2篇2014
  • 6篇2013
  • 4篇2012
  • 1篇2011
  • 1篇2009
  • 2篇2008
共 31 条 记 录，以下是 1-10
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排序方式：
基于LHAR-RV-V模型的中国股市波动性研究被引量：53
2012年
在已实现波动率异质自回归模型(HAR-RV模型)的基础上,基于市场微观结构的理论,同时考虑市场波动的杠杆效应和量价关系,构造了已实现波动率及交易量之长记忆异质自回归模型(LHAR-RV-V模型).利用该模型对沪深300指数的等时1min高频数据进行实证分析,实证结果表明该模型能够较好地捕捉到我国股票市场波动的长记忆性和杠杆效应,且杠杆效应具有一定的持续性.此外,过去不同周期交易量的加入不仅能够更为细微的反映量价之间的关系,而且在一定程度上改善了模型的预测能力.
文凤华刘晓群刘晓群唐海如
关键词：交易量
投资者情绪与时变风险补偿系数被引量：14
2017年
风险补偿系数表示投资者承担单位风险所要求的收益补偿,也反映了风险与收益之间的关系.本文以美国股票市场为研究对象,首先通过构建的TVA-GARCH-M模型考察了投资者风险补偿系数的时变特征,在此基础上运用格兰杰因果关系检验和线性回归方法研究了美国市场上整体投资者情绪与时变的风险补偿系数的关系,结果表明:投资者的风险补偿系数随时间发生变化,投资者情绪与时变风险补偿系数存在显著的负相关关系,且美国股市整体投资者情绪能格兰杰引起时变风险补偿系数的变化;同时投资者情绪负向影响着时变风险补偿系数,乐观情绪的变动会导致时变风险补偿系数降低,而悲观情绪的变动会使得时变风险补偿系数增加.
贺志芳文凤华黄创霞杨晓光郑石明
关键词：投资者情绪GARCH-M模型
两硬币量子游走模型中的相干动力学被引量：1
2021年
量子游走是量子计算的重要模型,而多硬币量子游走模型由于在量子通讯协议中表现突出也越来越受到人们的关注.量子相干不仅可以刻画量子态的特点,也可以反映量子演化过程的性质.主要对一维圆上两硬币量子游走模型的量子相干性进行了分析.一方面,讨论了初始量子态和硬币算子的选取对量子相干的影响.当硬币算子为Hadamard算子且初态只要在位置子空间上是均衡叠加态,整个量子游走演化过程是具有周期性的,且量子相干仅依赖于步数和圆上顶点的个数;当初始态是均衡叠加态而对硬币算子没有任何限制时,量子相干的演化也极具规律性.另一方面,发现在利用量子游走实现完美状态转移(perfect state transfer)的过程中,硬币算子的选取直接影响量子相干的值.最后,探讨了2种量子游走模型之间的等价性,并基于此指出了其在量子隐形传输(quantum teleportation)中的应用和改进的可能性.
李萌尚云
关键词：量子相干
基于一种新的分解—集成模型的我国猪肉年度需求量预测研究被引量：7
2013年
根据我国猪肉消费量的特点,建立了一个新的我国猪肉年度消费需求量预测的分解-集成模型.首先,为了预测我国猪肉消费需求量,根据全国猪肉农村和城市猪肉消费量的不同特点,将我国猪肉消费需求量分解农村和城市猪肉消费量.其次,根据GANN和WNN时间序列模型,建立了一个综合集成预测模型,分别对我国农村和城市的猪肉消费量进行了预测.最后,将农村和城市猪肉需求量的预测结果进行集成,得到全国猪肉需求量.为了验证所提出方法的有效性,将其与其他常用预测方法进行了对比,实证研究结果表明,提出的集成预测模型在我国全国猪肉消费需求量预测上取得了较好的效果.
张超万飞许伟杨翠红汪寿阳
关键词：神经网络
股市信息流对收益率及其波动的影响研究被引量：8
2013年
本文从行为金融角度出发,在价值函数理论的基础上构建了信息流对收益率及其波动影响的模型.并以中国股票市场中的上证指数和深证成指为样本对模型进行实证研究.结果表明:价值函数形式能较好的解释信息流对收益率的影响;信息流、价值函数所能刻画的投资者行为偏差对收益率波动和波动持续性都有一定的解释能力;投资者的损失厌恶行为可以对"利好与利空信息流对收益率及其波动影响的非对称性"现象进行合理的解释;同时,实证显示在中国股票市场上价值函数的图形呈现出反"S"型.
文凤华龚旭黄创霞陈晓红杨晓光
关键词：信息流价值函数量价关系
中国证券市场的HAR-BACD-V模型及其应用被引量：6
2012年
在已有的高频时间序列模型的基础上,基于异质市场假说理论,构建了HAR-BACD-V模型.通过实证分析以探询在异质市场环境下不同交易频率投资者的交易行为对股市即时波动的贡献程度以及交易量对交易持续期、金融产品收益率和波动性的影响.研究结果进一步证实了我国股票市场的异质性,不同交易频率投资者的交易行为对股市波动的影响程度是不同的,并且发现交易量对交易持续期、收益率及波动性都存在不同程度的影响.
文凤华唐海如唐海如刘晓群
关键词：超高频数据交易持续期交易量
基于复杂网络的沪深300股票重要节点的评估和分析被引量：2
2016年
利用复杂网络方法将股票之间的复杂关系抽象为网络,能够更好地掌握股票市场的整体和局部特性以及股票之间内在的联动关系,以沪深300数据为研究样本,通过相关系数构建网络,利用最佳阈值法对网络进行去噪,保留主要股票之间的相互影响.借鉴PageRank算法对社团网络进行重要节点的挖掘,从宏观和微观视角分析各行业股票在市场中的地位.研究发现整个沪深300市场中,采矿业、制造业和金融业是市场"大户",其股票与市场中的其他股票之间存在紧密联系;网络中的同类型股票存在聚集现象,且股票之间影响关系显著.
贺腊容黄创霞文凤华杨晓光
关键词：金融工程PAGERANK算法社团划分
我国猪肉消费需求量集成预测--基于ARIMA、VAR和VEC模型的实证被引量：37
2013年
猪肉消费需求量预测对稳定猪肉消费市场具有重要意义.通过建立ARIMA、VAR和VEC模型,利用Granger因果检验筛选出显著影响因素,分别预测我国猪肉消费量.最后,基于动态集成预测方法对三种模型的预测结果进行综合集成.通过对2009-2011年我国猪肉消费需求量预测,实证结果表明样本外集成预测精度更高,更稳定.
郑莉段冬梅陆凤彬许伟杨翠红汪寿阳
关键词：ARIMA模型VAR模型VEC模型
人民币升值对我国国内物价的影响分析被引量：10
2012年
根据经济学原理,人民币升值将使得人民币表示的进口品价格降低,从而降低生产成本,缓解国内的通货膨胀水平.但近期随着人民币汇率的不断升高,我国的通胀水平仍居高不下.为测算人民币升值是否能有效缓解我国的通胀压力,本文根据人民币升值对我国物价的影响机制,并考虑到进口品对国内品的替代作用和部门间的价格传递效应,利用计量经济模型和反映加工贸易的非竞争型投入产出模型相结合的方法,分情景分析了人民币升值对中国PPI、CPI和各部门生产者价格的影响.结果表明人民币升值对缓解我国通胀水平作用有限.
段玉婉陈锡康杨翠红
关键词：人民币升值CPIPPI
宏观经济、投资者情绪和股票市场收益被引量：11
2017年
用宏观经济变化来代表市场中的理性因素,用投资者情绪变化来代表市场中的非理性因素,研究市场中的理性因素和非理性因素对股票市场收益的影响.研究结果发现,投资者情绪的变化和宏观经济的变化都对股票市场收益有显著的正向影响;宏观经济变化和投资者情绪变化对股票市场收益的相对作用大小也会因情绪或者经济状况的不同而存在差异,宏观经济变化在情绪下降时期和经济下行时期对股票市场收益起主要作用,而投资者情绪变化在情绪上升时期和经济上行时期起主要作用,表明了市场上理性因素和非理性因素的力量对比会因情绪变化和宏观经济变化而发生改变.我们的研究结果表明了在对股票市场的研究中区分不同时期以及同时考虑市场中的理性因素和非理性因素的必要性.
闵峰黄创霞文凤华杨晓光
关键词：宏观经济投资者情绪股票市场收益
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