贵州大学经济学院马克思主义经济学发展与应用研究中心
- 作品数：4 被引量：3H指数：1
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- 相关领域：经济管理自动化与计算机技术政治法律天文地球更多>>
- 基于图卷积神经网络的个人信用风险预测被引量：3
- 2023年
- 信用风险的评估与管理是金融机构的重要任务之一。为探究个人征信样本与违约样本间存在相似性时,能否体现个人征信的信用风险,并对预测其违约做出贡献。基于LendingClub 2020年第1~3季度贷款数据,利用GAMI-net从高维征信数据中筛选样本违约特征,并通过曼哈顿距离构建样本相似性网络,以反映样本整体间的征信相似性,并建立基于图卷积神经网络的信用风险预测模型。研究发现,个人征信相似性能体现信用风险,并对预测产生显著正面贡献。基于图卷积神经网络的风险预测模型在实验中的AUC值为81.60%,准确率为73.71%,相较于所有基准对比模型均大幅提升,表明考虑了样本相似性网络的图神经网络模型在信用风险预测精度上远优于未考虑样本相似性的机器学习模型。此外,所提供的特征筛选及样本间网络构建方法也为大数据智能风控提供了一定的借鉴意义。
- 梁龙跃王浩竹
- 关键词：个人信用风险
- 天气预测及其衍生品定价研究——基于气温日度数据的实证分析
- 2023年
- 气温衍生品是以气温为标的的一种新型天气风险管理工具,对气温进行精准预测是气温衍生品定价的核心。本文分别使用ARMA模型、单变量LSTM模型、多变量LSTM模型建模,预测我国7个代表城市的日度气温,择优预测结果使用蒙特卡罗方法进行气温期权定价并分析其在农业中的应用。研究结果表明:第一,深度学习LSTM模型比ARMA模型在气温预测方面有更好的效果;第二,加入周围城市气温特征的多变量LSTM模型相对于单变量的LSTM模型预测精准度均有提升;第三,蒙特卡罗方法适配于气温期权的定价。基于此,应使用深度学习算法提高天气衍生品定价的精确度;因地制宜设计我国的天气衍生品,选择最为合适的定价模型参数;完善天气衍生品交易制度及其监督规则,提升天气衍生品定价的科学性,推动我国天气衍生品市场发展。
- 梁龙跃何香刘波
- 关键词：风险管理期权定价ARMA
- “南方谈话”对当前中国改革的指导与启示
- 2013年
- 一、重温历史
南方谈话科学地总结了十一届三中全会以来党的基本实践和基本经验，从理论上深刻回答了长期困扰和束缚人们思想的许多重大认识问题。主要思想包括以下几个方面：一是对生产力的认识。在谈话中邓小平指出“革命是解放生产力，改革也是解放生产力。二是关于“姓资”和“姓社”的判断标准——“三个有利于”。
- 彭惠琴李锦宏
- 关键词：十一届三中全会以来解放生产力邓小平
- 我国生猪期货市场弱式有效性研究
- 2023年
- 生猪期货作为我国首个以活体为交易对象的期货品种,旨在为经营主体提供价格发现和套期保值工具,减少猪周期对市场波动的影响,正确引导我国生猪产业高质量发展。基于我国生猪期货价格及四川、河南和山东生猪现货价格的数据,运用Wild Bootstrap方差比检验、ARDL模型和ECM模型等实证分析方法,对生猪期货市场的弱式有效性和期现货价格均衡关系进行实证分析。实证结果表明,我国生猪期货市场满足随机游走RWⅠ、RWⅡ和RWⅢ三阶段假说,符合弱式有效性市场假设;生猪期货价格与四川、河南和山东的现货价格存在均衡关系。基于此,应完善生猪期货交易、交割体系,建立及时信息共享机制,大力发展“保险+期货”模式,引导生猪产业高质量发展。
- 熊德斌冉飞扬
- 关键词：生猪期货弱式有效性
