向炎春
- 作品数：5 被引量：2H指数：1
- 供职机构：海南大学信息科学技术学院更多>>
- 发文基金：海南省自然科学基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理社会学更多>>
- 棉花期货市场功能发挥评价及其实证研究
- 2010年
- 在国内外相关研究成果的基础上,通过定性研究和定量研究相结合的方法,对中国棉花期货市场的功能进行分析.定量研究了CF0705棉花期货品种的价格发现和套期保值功能.在研究棉花期货的价格发现功能时,用时间序列的ADF检验和PP检验来判断价格序列的平稳性,继而通过协整分析探讨了现货价格和期货价格的协整关系,然后用Granger非因果关系检验判断了现货价格和期货价格之间的Granger引导关系,最后用GARCH模型分析了现货市场与期货市场之间的价格波动溢出效应;在研究棉花期货的风险规避功能时,先通过基差分析来选定ECM模型,然后主要用ECM模型拟合了最佳套期保值比率,最后计算了棉花期货的套期保值绩效.发现样本期间内,CF0705棉花期货市场对现货的价格发现功能比较明显.距离最后交易日2个月以内期价序列和现价序列之间存在协整关系,期货价格是现货价格的无偏估计量,期货价格是有效的.另外,CF0705棉花期货套期保值的功能较好地得到发挥,最优套期保值比率约为0.999,套期保值绩效约为0.772.
- 向炎春张炳侠吴欢
- 关键词：价格发现套期保值ADF检验GARCH模型
- 由准仿射映射生成的分形的维数被引量：1
- 2009年
- 将平面上的仿射映射在Z2上离散化,构造出了一类分形.通过对其结构和性质的讨论,得到了该类分形边界的Hausdorff维数的算法.
- 龙伦海向炎春
- 关键词：离散化分形HAUSDORFF维数
- 期货价格曲线模拟中确定分形插值垂直比例因子的方法研究被引量：2
- 2009年
- 找出了满足一定条件的分形插值函数的不动点,并通过假设某种理想状况推理出了各自由变量在模拟期货价格曲线时的表达式.通过调节最终得到了一种新的简洁的确定各自由变量的方法,最后以模拟一段具体的期货价格曲线为例对得到的结论进行了检验,取得了较好的效果.
- 向炎春龙伦海
- 关键词：迭代函数系分形插值函数
- 一类准仿射生成的分形与金融市场分形结构的模拟
- 用准仿射映射在R2中构造出一类分形,通过对其结构和性质的讨论,得到了该类分形边界的Hausdorff维数的算法；另外,找出了一种新的确定分形插值函数垂直比例因子的方法,并将金融市场分形结构的模拟过程用计算机实现.
- 向炎春
- 关键词：分形分形插值函数HAUSDORFF维数
- 文献传递
- 经济学中的Riemann几何方法
- 张炳侠王保军李兆强向炎春李文雅黄冬明王李罗婷王鑫刘金容
- 课题组考虑到Riemann几何这一强大工具因为有度量而比代数拓扑更优越。把Riemann几何应用于经济学是一个全新的具有挑战性的课题。如果能成功的应用，经济学理论将有巨大的发展。国内外基本没有这方面的研究。原因可能是：同...
- 关键词：
- 关键词：经济学理论
