沈一
- 作品数：4 被引量：16H指数：1
- 供职机构：暨南大学更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 我国商业银行信用风险研究 ——针对中小企业贷款的实证分析
- 银行是中小企业直接融资渠道之一,由于单个中小企业贷款金额小、笔数多、风险高而且中小企业自身地位的限制,使其从银行贷款出现了困难,影响中小企业贷款业务的拓展,直接阻碍了中小民营企业的健康成长。同时,银行缺乏对中小企业信用风...
- 沈一
- 关键词：中小企业贷款信用风险KMV模型
- 农行城区支行在统筹城乡中的定位及业务发展方向研究
- 本文是在成都市获批全国统筹城乡综合配套改革试验区以及农业银行在去年股改上市所提出的“面向三农、商业运作”的经营宗旨这样一个新的大气候下，对农业银行城区支行就目前这种社会环境和经济形式下经营定位及业务发展方向进行转型的必要...
- 沈一
- 关键词：农业银行金融创新
- 文献传递
- 我国商业银行信用风险研究
- 银行是中小企业直接融资渠道之一,由于单个中小企业贷款金额小、笔数多、风险高而且中小企业自身地位的限制,使其从银行贷款出现了困难,影响中小企业贷款业务的拓展,直接阻碍了中小民营企业的健康成长。同时,银行缺乏对中小企业信用风...
- 沈一
- 关键词：中小企业贷款信用风险KMV模型
- 文献传递网络资源链接
- 股指期货最优套期保值比率——基于Copula-GARCH模型的实证研究被引量：16
- 2008年
- 股指期货的基本功能之一是套期保值。套期保值者可以利用期货合约进行风险管理,降低或转移不利的价格波动风险。股指期货体现在套期保值方面就是最优套期保值比率的计算问题。本文在传统的股指期货套期保值研究的基础上,考虑到金融时间序列本身所呈现的"峰尖厚尾"的特征,引入Kendallτ秩相关系数,结合Copula函数计算尾部相关系数来替代传统的线性相关系数计算韩国KOSPI200股指期货和现货的套期保值比率,实证表明,运用尾部相关系数比传统的线性相关系数进行计算得到的套期保值比率更为精准。
- 赵家敏沈一
- 关键词：股指期货套期保值GARCHCOPULA
