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迟国泰

作品数：242 被引量：3,552H指数：34
供职机构：大连理工大学更多>>
发文基金：国家自然科学基金国家社会科学基金国家教育部博士点基金更多>>
相关领域：经济管理自然科学总论社会学理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 226篇期刊文章
  • 8篇专利
  • 6篇会议论文
  • 1篇学位论文
  • 1篇科技成果

领域

  • 212篇经济管理
  • 44篇自然科学总论
  • 28篇社会学
  • 21篇理学
  • 3篇政治法律
  • 2篇自动化与计算...
  • 1篇哲学宗教
  • 1篇石油与天然气...
  • 1篇交通运输工程
  • 1篇环境科学与工...
  • 1篇文化科学

主题

  • 48篇贷款
  • 45篇银行
  • 40篇实证
  • 37篇信用
  • 27篇期货
  • 25篇贷款组合
  • 22篇资产
  • 21篇商业银行
  • 20篇科学发展观
  • 20篇发展观
  • 19篇违约
  • 18篇实证研究
  • 18篇套期
  • 18篇赋权
  • 17篇评级
  • 16篇资产负债
  • 16篇资产负债管理
  • 16篇组合优化
  • 16篇负债
  • 14篇组合赋权

机构

  • 242篇大连理工大学
  • 13篇东北财经大学
  • 6篇东北大学
  • 6篇中国社会科学...
  • 4篇中国人民大学
  • 4篇内蒙古农业大...
  • 4篇中国科学院研...
  • 4篇国家开发银行
  • 4篇黑龙江科技大...
  • 3篇内蒙古科技大...
  • 3篇中国人民银行...
  • 3篇中国保险监督...
  • 3篇德勤华永会计...
  • 3篇大连商品交易...
  • 2篇大连海事大学
  • 2篇山东大学
  • 2篇天津商学院
  • 2篇沈阳航空航天...
  • 2篇中国建设银行
  • 2篇中国电子信息...

作者

  • 242篇迟国泰
  • 16篇程砚秋
  • 13篇李刚
  • 12篇余方平
  • 12篇许文
  • 11篇闫达文
  • 10篇刘轶芳
  • 10篇王玉刚
  • 9篇隋聪
  • 8篇刘艳萍
  • 8篇杨中原
  • 8篇孙秀峰
  • 7篇石宝峰
  • 7篇赵光军
  • 7篇迟枫
  • 6篇洪忠诚
  • 6篇秦学志
  • 6篇杨德礼
  • 6篇齐菲
  • 6篇赵志宏

传媒

  • 24篇系统工程理论...
  • 22篇中国管理科学
  • 22篇运筹与管理
  • 15篇系统工程学报
  • 13篇管理评论
  • 11篇管理学报
  • 10篇预测
  • 9篇系统管理学报
  • 8篇哈尔滨工业大...
  • 8篇管理工程学报
  • 8篇技术经济
  • 7篇科研管理
  • 5篇系统工程
  • 5篇管理科学学报
  • 5篇大连理工大学...
  • 4篇管理现代化
  • 4篇中国软科学
  • 4篇大连理工大学...
  • 3篇数学的实践与...
  • 3篇财经问题研究

年份

  • 3篇2024
  • 1篇2023
  • 3篇2022
  • 4篇2021
  • 7篇2020
  • 3篇2019
  • 3篇2018
  • 6篇2017
  • 10篇2016
  • 11篇2015
  • 15篇2014
  • 8篇2013
  • 13篇2012
  • 14篇2011
  • 27篇2010
  • 29篇2009
  • 19篇2008
  • 12篇2007
  • 19篇2006
  • 10篇2005
共 242 条 记 录，以下是 1-10
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排序方式：
基于违约鉴别能力最大的信用等级划分方法被引量：6
2019年
信用等级划分旨在区分不同客户的风险水平,然现有大多数信用等级划分研究要么无法严格保证划分的信用等级满足“信用等级越高,损失率越低”标准,要么无法保证尽可能地区分违约可能性不相似的客户,而无论不符合哪种标准,划分的信用等级都不能作为贷款决策的有效依据.基于此,以上述两个标准为目标划分信用等级.创新与特色一是以客户的非违约累计频率与违约累计频率之差的最大绝对值的代数和最大为目标,以后一个信用等级损失率大于前面信用等级损失率为主要约束,确保划分的信用等级满足上述两个标准.二是提出通过设置随机分割点的区间来划分信用等级的新算法,避免随机赋予信用等级分割点时,靠前的信用等级分割点落到靠后的客户中,导致后面的信用等级无论怎样划分均划分不出来的弊端.最后,以中国某商业银行3045笔小企业贷款样本进行实证,结果表明本模型划分的信用等级满足“信用等级越高,损失率越低”标准,且其区分不同违约可能性客户的能力较强.
迟国泰于善丽
关键词：信用等级划分损失率信用评级
谈中国MBA教育的知识结构与课程体系被引量：4
1997年
MBA(Master of Business Administration),作为培养高级管理人才——工商管理硕士的教学体系,在中国短短几十年的建设和发展过程中,取得了丰硕的成果和长足的进步,它培养的一大批高级管理人才已经在各条战线上担当重任,以他们卓越的聪明才智为我国的改革事业作出了巨大贡献,取得了很好的经济效益和社会效益。 一、MBA教育的培养目标和对MBA的素质要求 (一)MBA教育的培养目标 社会主义市场经济体制的建立和逐步完善,使企业改革得到了进一步深化。建立产权清晰、权责分明、政企分开、管理科学的现代企业制度,建立自主经营、自负盈亏、自我发展的企业经营机制,对企业经营管理人才提出了更高要求:既要懂经营,又要懂管理;既要具有丰富的实际经验,又要有系统的工商管理知识。这样,才能适应经济管理体制和经济增长方式的转变。
迟国泰郝君易学东
关键词：MBA教育知识结构课程体系选修课高级管理人才
基于集对分析的社会评价模型及副省级市实证被引量：4
2010年
依据"坚持以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济社会和人的全面发展"的科学发展观内涵,根据人民生活质量,教育卫生等五个准则层构建了社会综合评价指标体系,建立了基于集对分析组合评价的社会评价模型,并采用中国10个副省级城市的截面数据进行实证研究。本文的创新及特色一是通过国民幸福指数、基尼系数等指标层和人民生活质量、人口与就业等准则层的设计来贯彻以人为本的科学发展观原则。二是根据不同评价方法的评价结果的同一度确定评价对象的最终排名次序,解决了不同评价方法对同一个评价对象给出的不同排序结果的协调问题,避免了不同评价方法对同一评价对象排序截然不同的现象。三是研究结果表明,从评价指标上看,影响我国副省级城市社会发展最主要的因素分别是国民幸福指数、国家财政性教育经费占GDP的比例和基尼系数,而每万人治安案件发生率、最低生活保障线下人口比重、每10万人交通事故死亡人数则对其影响很小;从准则层上看,影响我国副省级城市社会发展的评价准则从重要到不重要的排序依次是人民生活质量、教育卫生、人口与就业、社会保障和社会秩序安全。四是把社会评价的对象深入到我国10个典型副省级城市进行实证研究。
赵光军迟国泰
关键词：社会评价集对分析
资本充足率控制预留缺口的资产负债优化模型被引量：1
2011年
以利率变化后的资本充足率满足商业银行法要求的≥8%为约束条件,以资产组合的利息收入最大为目标函数,建立资产负债组合优化模型。本文的创新与特色一是通过预设持续期缺口使银行的资产组合在利率变动的有利条件下增加银行净值。这弥补了现有的零缺口免疫条件的资产组合不能使银行股东权益在利率变化中增加的缺陷。二是通过对预设持续期缺口的控制使银行的资产组合在利率变动的不利条件下满足资本充足率的法律要求。这种优化配给控制了资本损失,保护了股东权益,保证了在银行净值发生变化时资本充足率仍满足法律要求。
闫达文迟国泰吴颢文
关键词：风险管理资产负债管理资本充足率
基于参数法的中国商业银行规模经济研究与实证被引量：48
2005年
本文依据参数法理论,在平均超越对数成本函数的基础上,应用相似非相关法(ISUR)评价了中国商业银行的规模经济情况,并与随即前沿法计算的银行规模经济结果做比较,验证了使用平均成本函数评价银行规模经济优于前沿成本函数的论断,确立了商业银行规模经济研究中的函数类型选取原则。本文融合了中介法和资产法的思想,建立了包括可贷资金、营业资本两项投入和存款、贷款、投资与证券总额三项产出的指标体系,解决了中介法难以反应银行多产出经营情况和资产法不能反应银行存款情况等两个问题。在确定的超越对数成本函数模型和投入产出指标体系基础上,本文结合真实的银行财务数据,实证研究了中国4家国有商业银行和10家股份制商业银行在1998-2003年的规模经济,揭示了两类商业银行的规模经济情况和变化趋势。实证研究结果显示:在样本年度间,中国商业银行改善规模经济情况的努力已见成效,各商业银行于2001年后均存在了规模经济;股份制商业银行规模经济平均水平高于国有商业银行;国有商业银行的规模经济状况呈现逐渐好转趋势;股份制商业银行规模经济控制良好,在2002年后规模经济情况出现了轻微的起伏,但仍好于国有商业银行。
孙秀峰迟国泰杨德
关键词：商业银行规模经济参数法超越对数成本函数
基于指标体系违约鉴别能力最大的小企业债信评级体系及实证被引量：7
2020年
债信评级是通过评级体系确定债务违约的可能性大小。根据单个指标违约鉴别能力大小的遴选来建立评级指标体系看上去似乎是一个不错的选择,但事实并非如此。因为用违约鉴别能力强的单个指标组成的一组指标,其指标体系的违约鉴别能力却不一定强。本研究基于一组指标构成的指标体系的违约鉴别能力最大标准,构建了小企业债信评级体系。创新与特色:一是通过将单个违约鉴别力最强的指标组成的指标体系的b值,与本文建立的整体违约鉴别力最大的指标体系的b值对比,证明了单个违约鉴别力强的指标,组合起来的体系违约鉴别力不一定也强。在构建债信评级指标体系时,应关注指标体系整体的违约鉴别力,而非单个指标的违约鉴别力。二是在由n和n-1个指标构成的两组指标中,根据两组指标体系的非违约客户的综合得分Si越高,则Si偏离非违约状态(yi=0)的距离越大;违约客户的综合得分Si越低,Si偏离违约状态(yi=1)的距离越大;则布莱尔分数b越大,指标体系鉴别力越强的思路来遴选违约鉴别能力最大、而不是单个指标违约鉴别能力最大的一组指标体系,确保了评级体系具有最大的违约鉴别能力。三是在相关系数大于阈值的一对指标中,删除违约鉴别能力b值小、即区分违约状态能力弱的指标,既避免了指标体系的信息冗余、又避免了误删区分违约状态能力强的指标。实证表明:一是由于指标间的相互影响,单个违约鉴别力强的指标,组合起来的体系违约鉴别力不一定也强。二是非财务指标在小企业债信评级中的地位更加重要。
于善丽迟国泰迟国泰
关键词：信用评级债信评级
基于聚类投影寻踪的农户贷款信用风险测算模型被引量：2
2013年
文章将投影寻踪模型与聚类分析相结合,建立了一个新投影寻踪模型并应用于农户贷款的信用风险测算。新模型测算的风险指标权重可以将违约农户得分与非违约农户得分最大程度地区别,因而符合信用风险测算的本质目的。
李战江迟国泰
关键词：信用风险农户贷款投影寻踪
基于信用等级与违约损失率匹配的信用评级系统与方法
一种基于信用等级与违约损失率匹配的信用评级系统与方法，由数据分析模块、系统维护模块、数据查询模块和报告制作模块构成，报告制作模块具有保存信用评级结果、打印及预览功能。满足“信用等级越高、违约损失率越低”的信用本质属性，避...
迟国泰石宝峰
文献传递
基于新旧两组贷款风险叠加的新增贷款组合优化模型被引量：3
2009年
提出全部贷款组合非线性风险叠加原理,建立了新、旧两组贷款组合风险叠加的非线性函数关系,以银行总资产收益最大为目标函数,以新旧两组贷款风险叠加的总体风险为约束条件,建立了基于新旧两组贷款风险叠加的新增贷款组合优化模型.模型创新和特色:一是提出了在一组新的贷款发放时,新、旧两组贷款风险叠加后的全部组合风险控制的科学问题.由于在实践中银行家们真正关注的不是一组新贷款组合的风险控制,而是银行贷款全部组合的风险,故立足于新、旧贷款组合风险的整体控制,开拓了金融资产优化配置与控制的新思路,改变了现有研究仅仅是立足于新增贷款组合风险控制的传统思路.二是建立新旧贷款组合非线性风险叠加的函数关系.提出全部贷款组合的非线性风险叠加原理,建立了全部贷款组合风险与新、旧两个贷款组合风险的函数表达式,为在新增贷款决策时、控制所有贷款的组合风险提供了简洁有效的科学方法,克服了传统组合风险复杂计算方法不便或不能优化全部组合风险的弊端.三是控制了新旧两组贷款风险叠加后的总体风险.建立新旧两组贷款风险叠加的总体风险约束,解决在一组新的贷款分配时,新、旧两组贷款组合后的全部贷款组合风险的控制与优化问题.
迟国泰迟枫赵光军
关键词：组合优化
基于期限结构溢价的商业银行信用利差测算模型与实证
2013年
商业银行的信用利差系指银行债与国债年到期收益率的差额,既反映市场众多投资者对特定银行信用风险程度的认同,又是银行债投资决策的重要依据.通过同一信用等级银行债到期收益率曲线上、不同期限的到期收益率之差确定T一1年的利率期限结构溢价,通过T年期银行债的到期收益率减去T一1年的利率期限结构溢价来确定1年期银行债的到期收益率,建立了基于期限结构溢价的商业银行信用利差测算模型和违约概率测算模型,并对可得到数据的46家商业银行进行了实证研究.本文的创新与特色一是通过用特定银行债T年期的理论到期收益率r_y,T减去收益率曲线上的同一信用级别银行债T-1年利率期限结构溢价r_p,T-1、来确定特定银行债1年期到期收益率r_y,1,解决了现有理论公式仅仅能够测算T年这一整个时段的到期收益率、无法确定特定债券1年期到期收益率、因而无法计算债券利差的难题.二是通过1年期的银行债与国债到期收益率的比较给出各有关银行的实际信用利差,反映资本市场对各有关商业银行信用风险的认同,为银行债的发行定价和投资决策提供依据.三是通过折算到同一基准日的国债与银行债实际到期收益率的比较来反映真实的信用利差,解决了各种债券由于发行日不同而无法进行比较的问题.四是通过实证研究得到了与穆迪公司对我国银行信用风险排序一致的结果,验证了本模型的合理性.实证研究结果表明,四大国有商业银行违约概率最低,地区性的城市商业银行违约概率较高,上市银行的违约概率居中.
迟国泰曹勇党均章
关键词：信用利差利率期限结构到期收益率
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