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李松芹

作品数：4 被引量：28H指数：2
供职机构：上海市金山中学更多>>
发文基金：上海市自然科学基金上海市教育委员会重点学科基金上海市科学技术发展基金更多>>
相关领域：经济管理理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇期刊文章
  • 1篇会议论文

领域

  • 3篇经济管理
  • 2篇理学

主题

  • 3篇期权
  • 3篇重置期权
  • 1篇跳扩散模型
  • 1篇期权定价
  • 1篇鞅定价
  • 1篇扩散
  • 1篇几何布朗运动
  • 1篇风险管理
  • 1篇概率分布

机构

  • 3篇上海师范大学
  • 1篇上海市金山中...

作者

  • 3篇李松芹
  • 3篇张寄洲

传媒

  • 2篇上海师范大学...
  • 1篇2005年全...

年份

  • 1篇2008
  • 1篇2006
  • 1篇2005
共 4 条 记 录，以下是 1-3
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排序方式：
重置期权的创新及其定价问题被引量：2
2008年
结合回望期权的买入按低价,卖出按高价的特点对重置期权进行创新.应用最高与最低原生资产价格的概率分布得出了一类创新重置看涨期权、看跌期权的定价公式.
张寄洲李松芹
关键词：重置期权概率分布
跳扩散模型下重置期权的定价
期权是风险管理的核心工具.期权是指持有人在确定时间,以确定价格向出售方购(销)一定数量和质量的原生资产的协议,但他不承担必须购入(销售)的义务.早在1973年,Black和Scholes就假定股票价格服从几何布朗运动,并...
李松芹张寄洲
关键词：跳扩散模型重置期权期权定价风险管理几何布朗运动
文献传递
单点水平重置期权的定价被引量：3
2006年
通过鞅定价方法并借助于极值的概率分布研究了单点水平重置期权的定价问题,并且得到了单点水平重置看涨期权与看跌期权的定价公式．
张寄洲李松芹
关键词：重置期权鞅定价
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