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李雅婷

作品数：1 被引量：2H指数：1
供职机构：中南大学数学与统计学院更多>>
发文基金：湖南省自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇单位根
  • 1篇单位根检验
  • 1篇因果
  • 1篇因果检验
  • 1篇汇市
  • 1篇ADF单位根...
  • 1篇BEKK
  • 1篇GARCH模...
  • 1篇GRANGE...
  • 1篇GRANGE...
  • 1篇波动溢出效应

机构

  • 1篇中南大学

作者

  • 1篇李雅婷
  • 1篇张鸿雁
  • 1篇李丽敏

传媒

  • 1篇数学理论与应...

年份

  • 1篇2013
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
中国股市与汇市的波动溢出效应模型研究与实证分析被引量：2
2013年
选取2009年1月5日-2012年5月22的人民币兑美元汇率和上证综指的日交易数据为对象，采用BEKK—GARCH模型，并结合LR似然比检验，对中国汇市与股市的波动溢出效应进行建模研究与实证分析．实证结果表明，整体样本存在汇率到上证指数的波动溢出，这种溢出是单向的；第二次汇改前，既不存在汇率到上证指数的波动溢出，也不存在上证指数到汇率的波动溢出；第二次汇改后，既存在汇率到上证指数的波动溢出，也存在上证指数到汇率的微弱的波动溢出．
张鸿雁李丽敏李雅婷
关键词：ADF单位根检验GRANGER因果检验
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