杜少剑
- 作品数：9 被引量：71H指数：5
- 供职机构：同济大学更多>>
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- 相关领域：经济管理理学更多>>
- CPPI投资组合保险策略的实证分析被引量：22
- 2005年
- 本文首先简要介绍了CPPI投资组合保险策略,通过采用上证综合指数,对多头、空头和震荡三个时期,以及不同的最低保险额和乘数,对CPPI策略进行历史数据实证模拟,并与B&H策略做比较,发现CPPI策略在我国证券市场是能够起到有效保险作用的.
- 杜少剑陈伟忠DUShao-jianCHENWei-zhong
- 关键词：保险投资组合低保上证综合指数实证分析乘数
- 我国建立存款保险制度的理性分析与现实选择被引量：6
- 2002年
- 文章探讨了构建我国存款保险制度的基本框架和运行机制 ,强调了在我国金融业调整和加快开放、风险性增加的情况下 ,建立适合我国国情的存款保险制度的重要性。并分别对存款保险的组织形式、投保形式、保护程度、范围、资金来源及存款保险的主要业务进行了详细论述。
- 杜少剑谷方勇杜罡剑
- 关键词：存款保险制度
- 我国网络银行的发展对策研究
- 2005年
- 网络技术的迅速发展改变了传统的信息传播方式 ,导致了网络银行的出现。文中详细论述了网络银行的发展趋势及对传统银行业的挑战 ,剖析了我国网络银行的发展状况及存在的问题 ,并提出了相关对策。
- 杜少剑刘涛
- 关键词：网络银行传统银行信息传播方式网络技术
- 部分可预测前提下的投资组合保险策略研究
- 投资组合保险策略的主要目的就是，保证投资者在继续拥有资产增值潜力的同时，回避或者锁定资产价格下跌的风险。论文立足于中国证券市场，在实证分析投资组合保险策略的基础上，提出了动态调整组合保险策略的概念，并引入了部分可预测性理...
- 杜少剑
- 关键词：保险策略期权组合投资组合
- 浅析我国网络银行的风险监管被引量：2
- 2002年
- 网络银行的出现 ,改变了我国传统银行的经营方式和管理理念 ,但同时也造成了新的风险。本文认真分析了我国网络银行存在的特殊风险 ,并详细论述了我国实施网络银行监管的目标、监管的方法和监管的内容。
- 杜少剑王小虎杜罡剑
- 关键词：激励机制网络银行
- TIPP投资组合保险策略实证分析被引量：6
- 2006年
- 在引入TIPP投资组合保险策略的基础上,对TIPP策略进行了修改,提出VGPI策略.同时通过采用上证综合指数,对多头、空头和震荡三个时期以及不同的最低保险额、乘数和参数,分别对TIPP和VGPI策略进行历史数据实证模拟,并与B&H策略作对比,发现TIPP和VGPI策略在我国证券市场上能够起到有效的保险作用,同时TIPP策略显示更具抗风险性.
- 杜少剑陈伟忠刘元海
- 关键词：实证分析
- 中国宏观金融的内外协调
- 针对中国内外均衡冲突表现地越来越突出的情况,该篇论文以金融协调理论作为分析研究问题的指导思想,通过剖析内外均衡冲突产生的原理,并在借鉴发达国家内外均衡理论的基础上,认真总结了中国在宏观金融调控中内外协调方面的实践,并提出...
- 杜少剑
- 关键词：宏观金融调控金融协调金融危机金融安全
- 文献传递
- 投资组合保险策略的蒙特卡洛实证比较分析被引量：19
- 2005年
- 在固定比例投资组合保险(CPPI)策略、时间不变性组合保险(TIPP)策略和买入持有策略(B&H)等的基础上,提出了价值增长型组合保险(VGPI)策略.为验证上述投资组合保险策略的有效性,用蒙特卡洛模拟方法对组合资产中风险资产的周收益率数据进行随机生成,以1a为周期,按均值0.002459和方差0.023169,随机生成52个数据作为风险资产的周收益率.为便于对各策略的效果进行比较,各策略设定相同的参数.同时,为检测各投资组合保险策略的可靠性,用同样的蒙特卡洛模拟方法对各组合保险策略进行100次重复循环测试.在得出各组合保险策略有效性结论的同时,对各投资组合保险策略在实证中表现出的不同特点进行了比较分析.
- 杜少剑陈伟忠刘元海
- 关键词：投资组合保险收益率不变性增长型
- 我国证券市场股价操纵的实证研究被引量：19
- 2004年
- 以中国证监会对股价操纵的处罚决定为依据 ,对操纵特征和操纵效应进行了系统的实证研究 ,发现操纵主体、操纵客体以及操纵行为都具有明显特征 ,日平均超常成交量对操纵行为具有适时预警作用 ,日平均超常收益率对操纵行为具有事后检测作用 .
- 黄长青陈伟忠杜少剑
- 关键词：股价操纵
