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阎睿

作品数：1 被引量：2H指数：1
供职机构：北京师范大学管理学院更多>>
发文基金：国家自然科学基金更多>>
相关领域：理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇理学

主题

  • 1篇中国股市
  • 1篇类模型
  • 1篇股市
  • 1篇ARCH类模...
  • 1篇ARFIMA...
  • 1篇ARMA模型
  • 1篇成交
  • 1篇成交量

机构

  • 1篇北京师范大学

作者

  • 1篇阎睿
  • 1篇李汉东

传媒

  • 1篇北京师范大学...

年份

  • 1篇2013
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
中国股市日内成交量序列建模及预测研究被引量：2
2013年
首先研究上证指数日内高频成交量时间序列的统计特征,包括平稳性、自相关和长记忆性,然后我们通过对剔除日内周期趋势的成交量序列建立ARMA模型,并分别结合ARCH类模型和ARFIMA模型消除模型的异方差和长记忆性.我们的实证分析结果表明在消除日内周期项、异方差和长记忆性后建立的时间序列模型比原始序列的时间序列模型有更高的预测精度.
阎睿李汉东
关键词：ARMA模型ARCH类模型ARFIMA模型
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