刘棠
- 作品数：8 被引量：43H指数：4
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- 美式期权定价中非局部问题有限元方法的整体超收敛与后验估计
- 2003年
- 我们利用积分恒等式与插值后处理技术 ,讨论美式期权非局部问题有限元方法关于 H 1-模的整体超收敛与后验估计 .
- 刘棠张盘铭
- 关键词：积分恒等式后验估计变分不等式美式期权期权定价
- FINITE ELEMENT METHODS FOR SOBOLEV EQUATIONS
- 刘棠YanpingLinMingRaoJ.R.Cannon
- 基于Sobolev方程的数值积分公式，该项目给出了一种新的高阶时间离散型有限元方法。其计算方法是含有两个椭圆方程的递归过程。这种方法的最理想的超收敛误差估计值同时有时间和空间得到。可广泛应用于能源生产，储存和分配、卫生事...
- 关键词：
- 关键词：ERRORESTIMATESFINITEELEMENTSOBOLEV
- 抛物型积分-微分型方程混合元解的整体超收敛分析被引量：6
- 2003年
- 本文利用积分恒等式证明了抛物型积分 -微分方程混合元解的超逼近性质 ,对常用 R- T元解通过插值后处理 ,得到整体超收敛 。
- 金大永刘棠张书华
- 关键词：积分恒等式整体超收敛后验误差估计
- Sobolev型方程Wilson元解的高精度分析被引量：12
- 2003年
- 本文利用积分恒等式和插值后处理等技术对 Sobolev型方程 Wilson非协调有限元解进行了高精度算法分析 ,获得了解的超逼近性质和插值有限元解的整体超收敛 .在此基础上 ,运用外推与校正方法进一步获得了具有更高精度的近似解及后验误差估计 .
- 金大永刘棠张书华
- 关键词：SOBOLEV型方程积分恒等式插值后处理整体超收敛后验估计
- Sobolev型方程混合元解的整体超收敛分析被引量：4
- 2003年
- 本文利用积分恒等式证明了 Sobolev型方程混合元解的超逼近性质 ,对常用的 R-T元解通过插值后处理 ,得到了整体超收敛 。
- 金大永刘棠张书华
- 关键词：SOBOLEV型方程整体超收敛积分恒等式后验误差估计
- 美式期权定价中非局部问题的有限元方法被引量：3
- 2003年
- 在本文中 ,我们关心的是美式期权的有限元方法 .首先 ,根据 [4 ]我们对所讨论的问题引进一个新奇的实用的方法 ,它涉及到对原问题重新形成准确的数学公式 ,使得数值解的计算可以在非常小的区域上进行 ,从而该算法计算速度快精度高 .进而 ,我们利用超逼近分析技术得到了有限元解关于 L2 -模的最优估计 .
- 刘棠张盘铭
- 关键词：美式期权定价有限元法变分不等式期权市场
- 期权定价问题的数值方法被引量：14
- 2004年
- 本文研究以股票为标的资产的美式看跌期权定价问题的数值方法,即有限元方法。通过将所考虑的问题转化为等价的变分不等式,并利用积分恒等式与超逼近分析技术,得到了半离散有限元方法的最优L^2-模与L~∞-模的误差估计。
- 刘棠张盘铭
- 关键词：期权定价股票市场积分恒等式有限元法
- 多目标规划局部有效解的二阶条件被引量：7
- 1991年
- 最优性条件的研究一直是多目标规划理论的一个热点,关于有效解的一阶最优性条件的研究,已有大量的文献涌现.可是关于有效解的二阶条件,其研究结果寥寥无几.分析其原因,恐怕主要有两方面.其一,绝大多数多目标优化方法还是基于先将问题标量化,然后借用线性规划或非线性规划中已有的一些成熟的方法来求解,这些方法中的一部分对二阶条件不作任何要求;其二。
- 杨丰梅刘棠汪寿阳
- 关键词：多目标规划
