杨智勤
- 作品数：2 被引量：5H指数：1
- 供职机构：华中科技大学土木工程与力学学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 风险值VaR的极值估计
- 近年来,金融市场的波动日益剧烈,一些金融危机事件接连发生,这些都对风险管理提出了挑战,需要更加适合的模型方法来处理这些情况。实际研究表明传统的正态分布模型假设严重低估了风险,为了更加精确的度量风险,很多学者提出用在工程上...
- 杨智勤
- 关键词：极值理论广义PARETO分布风险值COPULA函数
- 文献传递
- 广义Pareto分布下风险值估计被引量：5
- 2004年
- 采用适当的统计方法来估计广义Pareto的分布参数,对于计算基于极值理论的风险值(VaR)具有重要的理论和现实意义.一般采用最大似然法(MLM)对它的参数进行估计,作者采用和McNeil,Frey相似的方法选择域值后,分别采用最大似然法、概率权重矩法(PWM)和矩法(MoM)对广义Pareto分布的参数进行了估计,并对上证指数的VaR进行了相应计算,最后对结果进行后验比较分析,探讨了不同估计方法的适用规律.
- 司继文杨智勤龚朴
- 关键词：风险值广义PARETO分布最大似然法
