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从LPR机制看贷款实际利率被引量：2: 2020年; 2019年8月17日,人民银行公告实施贷款市场报价利率(LPR)形成机制改革。新的机制要求各报价行以公开市场操作利率(主要指中期借贷便利利率,M LF)加点的形式进行报价,并从即日起新发放贷款主要参照贷款市场报价利率进行定价。此次L P R机制改革的实质是推动信贷市场利率“换锚”,以中期货政策利率作为“桥梁”,加强信贷市场利率与货币政策利率、货币市场利率的联系,推动信贷市场利率决定的市场化。; 张蕾罗瑜陈璐; 关键词：实际利率公开市场操作货币市场利率政策利率贷款

我国货币市场与债券市场的传导性分析——商业银行资产配置视角被引量：8: 2012年; 目前我国货币市场与债券市场的利率传导性不足,对于央行基准利率调整的反应敏感度存在差别。本文从商业银行资产配置的角度出发,指出这一现象存在的原因是货币市场主要起到流动性边际调节作用,债券市场则主要发挥资产配置功能,从而导致债券市场对于货币政策的反应不灵敏。; 罗瑜; 关键词：货币市场债券市场商业银行资产配置

账户利率风险监管的欧洲实践: 2017年; 巴塞尔银行监管委员会（以下简称“巴塞尔委员会”）于2016年4月公布了《银行账户利率风险监管标准》（以下简称“国际新监管标准”），修订其2004年版《利率风险的管理和监督原则》（以下简称2004年版监管规则），对银行账户利率风险的管理体系和流程、计量和模型管理、风险缓释以及信息披露等提出了更加精细化的要求，对监管部门的资本监管、界外银行评估判定等提出了更高标准。; 陈璐罗瑜周蕊; 关键词：利率风险银行账户

巴塞尔协议Ⅲ市场风险新监管标准实施对商业银行的挑战被引量：8: 2019年; 随着巴塞尔协议Ⅲ实施时限逐步临近,针对商业银行主要风险的监管要求将大幅提升。其中,市场风险国际新监管标准的复杂程度已在业界达成一定共识。在市场风险国际新监管标准的框架下,银行账簿和交易账簿的划分标准更加明确;新标准法的整体计量框架出现颠覆性改变,更加反映风险敏感性;内模法的模型审批程序和评估标准更加严格,捕捉尾部风险的能力进一步增强。我国商业银行在实施新监管标准的过程中将面临较大挑战,市场风险整体管理架构需要进一步下沉至交易台层面,计量的复杂性和精确性大幅提高,账簿划分标准以及与会计准则的一致性也有待明确。因此,我国商业银行需积极研究国际新监管标准,密切跟踪国际规则的本地化进程,尽快开展市场风险管理升级工作,加快提升自身市场风险计量和管理水平。; 罗瑜赵蕊陈璐; 关键词：资本监管

中国货币性质再检验与通货膨胀成因被引量：9: 2013年; 本文利用样本内和样本外格兰杰因果检验说明了我国货币是内生于经济,不是中央银行能够控制的外生变量。此时,货币和通货膨胀是同时形成的。所以,我们需要进一步寻找共同推动了货币和通货膨胀的原因。通过格兰杰因果检验和事件向量自回归模型,本文确认了我国通货膨胀的主要成因是投资。如果要控制通货膨胀,关键是保证投资的合理增速。; 于泽于泽; 关键词：M2 内生货币通货膨胀货币政策

LPR机制改革对商业银行经营管理的影响及对策被引量：13: 2019年; LPR机制改革标志着利率市场化改革的进一步推进,实现贷款利率的最终“并轨”,商业银行资产负债表中未完全市场化的仅剩下存款利率,利率市场化已经完成大半。后续,商业银行的利差压力将进一步增大,也对商业银行自身资产负债管理及利率风险管理能力提出更高的要求。; 张蕾罗瑜; 关键词：资产负债管理利率风险管理商业银行经营管理利差并轨

数量管制、流动性错配和企业高额现金持有--来自上市公司的证据被引量：32: 2017年; 近年来,企业存款大幅攀升,已经成为我国货币量高速增加的重要推动力量之一。因此,探讨企业持有高额现金的原因可作为理解中国货币高速增长、盘活货币存量的关键切入点。本文从深层次的货币政策框架入手,通过对理论和上市公司实际数据两方面的分析发现,2009年货币政策重拾合意信贷规模,导致中国企业持有现金在2010年之后出现一个一次性趋势性上升。前期相关研究普遍忽略了这个数据的结构变化,将2010年前后的数据统一进行实证分析,容易导致有偏的估计。从实际情况来看,商业银行规避合意信贷规模导致的影子银行业务使得大企业更容易获得贷款,从而积累了更多的现金,出现规模不经济。在这样的金融环境下,由于企业的现金持有水平与投资机会无关,就会导致出现流动性错配,从而使得货币供给与实体经济脱离,金融空转。因此,要盘活货币存量,关键是逐步放弃贷款规模窗口指导等数量管制手段,推动货币政策从数量型调控模式向价格型转变。; 于泽钱智俊方庆罗瑜; 关键词：企业现金持有货币政策框架

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罗瑜