黄海平
- 作品数：4 被引量：64H指数：3
- 供职机构：中国科学院数学与系统科学研究院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 基于条件VaR(CVaR)的投资组合优化模型及比较研究被引量：48
- 2004年
- 在总结投资组合优化模型的基础上 ,详细分析了 Va R和 CVa R的概念及重要性质 ,分析了将 Va R和 CVa R应用于决策问题的处理技巧 .针对传统均值—方差模型 ,提出不考虑各种限定条件的基于条件Va R( CVa R)的投资组合优化模型以及考虑限定条件的一般模型 .针对模型的适用性 ,详细比较了 CVa R模型和均值—方差模型的应用复杂性 ,并利用实际数据进行了对比 .
- 田新民黄海平
- 关键词：投资组合优化模型VARCVAR模型参数
- CPPI技术在保本基金中的应用被引量：11
- 2006年
- 保本基金是近期国内证券市场频繁发行的新品种,其中采用的核心金融技术主要为固定比例组合保险(ConstantProportionPortfolioInsurance),即CPPI。本文针对CPPI在应用中面对的一些实际问题从理论上和实证上两方面进行分析,从而为保本基金的投资策略和监管提供有力的依据。
- 黄海平汤义峰
- 关键词：保本基金组合保险CPPI
- 技术采用、实物期权和资产价格被引量：5
- 2009年
- 针对技术进步的不确定性、嵌入性以及技术采用的不可逆性,将公司的技术更新机会表示为一交换期权,得到了最优的投资规则,并探讨了模型的资产定价含义.通过将Beta值表示的风险与公司特征联系起来,模型为从风险角度理解股票收益横截面上表现出的规模和价值效应提供了一个视角.
- 程兵黄海平
- 关键词：实物期权资产定价
- 不可逆投资和资产价格
- 黄海平
- 关键词：资产定价实物期权
