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李庚

作品数：1 被引量：2H指数：1
供职机构：吉林大学数学学院更多>>
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合作作者

题名
作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇理学

主题

  • 1篇有限差分
  • 1篇有限差分法
  • 1篇期权
  • 1篇美式
  • 1篇看跌期权
  • 1篇回望
  • 1篇BLACK-...
  • 1篇差分法

机构

  • 1篇吉林大学

作者

  • 1篇朱本喜
  • 1篇李庚
  • 1篇张琪
  • 1篇宋海明

传媒

  • 1篇吉林大学学报...

年份

  • 1篇2014
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求解Black-Scholes模型下美式回望看跌期权的有限差分法被引量：2
2014年
考虑Black-Scholes模型下美式回望看跌期权的定价问题.先采用有限差分法对BlackScholes方程离散,求解期权价格,再通过Newton法求解最佳实施边界.用两种方法交替求解,得到了期权价格和最佳实施边界的数值逼近结果.数值实验验证了算法的有效性.
李庚朱本喜张琪宋海明
关键词：BLACK-SCHOLES模型
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