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苗实

作品数：5 被引量：36H指数：4
供职机构：东北大学工商管理学院更多>>
发文基金：国家自然科学基金“九五”国家科技攻关计划更多>>
相关领域：经济管理理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 5篇中文期刊文章

领域

  • 5篇经济管理
  • 1篇理学

主题

  • 3篇金融
  • 2篇证券
  • 2篇证券投资
  • 2篇最优控制
  • 1篇掉期
  • 1篇动态规划
  • 1篇证券投资风险
  • 1篇值函数
  • 1篇期货
  • 1篇期权
  • 1篇最优控制问题
  • 1篇微分
  • 1篇微分方程
  • 1篇效用函数
  • 1篇金融风险
  • 1篇金融市场
  • 1篇金融投资
  • 1篇控制方法
  • 1篇规避
  • 1篇函数

机构

  • 5篇东北大学
  • 1篇沈阳大学

作者

  • 5篇刘海龙
  • 5篇苗实
  • 5篇潘德惠
  • 1篇樊治平

传媒

  • 2篇东北大学学报...
  • 1篇信息与控制
  • 1篇东北大学学报...
  • 1篇控制与决策

年份

  • 2篇2000
  • 3篇1999
共 5 条 记 录，以下是 1-5
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排序方式：
金融风险的控制方法被引量：6
1999年
给出了金融风险的概念和分类，并根据不同类型金融风险。
刘海龙苗实潘德惠
关键词：金融风险期货期权掉期
金融投资中一类IB偏微分方程的求解方法被引量：3
2000年
在证券价格存在有界不确定性的假设下 ,研究了金融投资中一类特殊的IB(Isaacs Bsllman)偏微分方程的求解方法 ,给出了证券投资决策微分对策模型值函数所满足的偏微分方程的解 ,得到了基于微分对策值函数的证券投资最优策略 ,即在考虑交易费用的情况下 ,如何在现金与证券之间寻找一个最优交换方案·该结果用于投资基金管理 ,金融风险管理等实际工作中 ,可以提高决策的科学水平·
刘海龙苗实潘德惠
关键词：值函数微分方程证券投资金融投资
风险敏感性最优控制问题研究被引量：4
2000年
运用随机最优控制理论，研究了风险敏感性随机最优控制问题。给出了值函数和风险规避系数的定义，并通过对值函数进行非线性变换，证明了变换后的值函数满足带有风险规避系数的动态规划偏微分方程。
刘海龙苗实潘德惠
关键词：效用函数最优控制风险投资
证券投资风险最优控制问题被引量：4
1999年
在假设证券价格服从几何布朗运动的基础上·首先，建立了证券投资决策最优控制问题数学模型，并把经济学家提出的风险规避系数概念引入到证券投资决策问题中·然后，根据随机最优控制理论，推导出了风险规避投资者的值函数所满足的带有风险规避系数的动态规划偏微分方程，并且得到了基于随机最优控制问题值函数的证券投资最优策略·特别，当风险规避系数无限大时，得到了风险规避投资者的最优投资策略，最后，给出一个算例·
刘海龙苗实樊治平潘德惠
关键词：证券投资风险规避最优控制动态规划
ARCH模型的研究与探讨被引量：19
1999年
自回归条件异方差（ＡＲＣＨ）模型是近年来新发展起来的时间序列模型，它反映了随机过程的一种特殊特性：即方差随时间变化而变化，且具有丛集性、波动性．ＡＲＣＨ 模型已广泛地应用于经济领域的建模及研究过程中．本文介绍了ＡＲＣＨ 模型的特点，它的参数估计和检验，以及ＡＲＣＨ 模型的发展情况．
苗实刘海龙潘德惠
关键词：金融市场ARCH模型参数估计
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