许旻
- 作品数：3 被引量：11H指数：1
- 供职机构：中国科学技术大学信息科学技术学院电子科学与技术系更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金中国科学技术大学研究生创新基金国家教育部博士点基金更多>>
- 相关领域：经济管理电子电信更多>>
- 混沌信号奇异性检测与外界冲击度量
- 2004年
- 采用连续小波对真实混沌信号恒生指数进行分析 ,提取它的奇异点并计算奇异点处的 Lipschitz指数。并在此基础之上提出了外界冲击强度的量化方法与外界冲击作用域的概念。系统所受冲击分为连续冲击和离散冲击 ,将奇异点分为孤立奇异点和聚集奇异点。实验表明 ,孤立奇异点不影响系统走势 ,而聚集奇异点对系统走势影响较大。在聚集奇异点处 。
- 周佩玲许旻赵亮周涛
- 关键词：混沌信号奇异性信号检测
- 基于自组织逾渗的金融市场模型
- 基于逾渗理论和 Cont-Bouchaud 模型,从投资群体结构的自组织动态演化的角度出发,建立了金融市场微观模型．模型能够生成与真实股价相似的时间序列．模型生成的收益率分布中心符合具有尖峰胖尾特征的 Lévy 分布,与...
- 杨春霞王杰周涛刘隽许旻周佩玲汪秉宏
- 关键词：逾渗自组织
- 文献传递
- 基于自组织逾渗的金融市场模型被引量：11
- 2005年
- 基于逾渗理论和Cont-Bouchaud模型,从投资群体结构的自组织动态演化的角度出发,建立了金融市场微观模型.该模型能够生成与真实股价相似的时间序列.模型生成的收益率分布中心符合具有尖峰胖尾特征的Lévy分布,与实证研究相符.收益率分布的中心峰值即零回复概率与取样时间间隔之间存在幂律关系,幂指数为?0.61,与恒生指数实际情况相近.
- 杨春霞王杰周涛刘隽许旻周佩玲汪秉宏
- 关键词：金融市场模型收益率分布
