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黄朝阳

作品数：1 被引量：4H指数：1
供职机构：华侨大学更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇已实现波动
  • 1篇已实现波动率
  • 1篇隐含
  • 1篇隐含波动率
  • 1篇认购
  • 1篇认购权证
  • 1篇权证
  • 1篇权证市场
  • 1篇历史波动率
  • 1篇波动率

机构

  • 1篇华侨大学
  • 1篇深圳证券交易...

作者

  • 1篇黄朝阳
  • 1篇陈铭新

传媒

  • 1篇沿海企业与科...

年份

  • 1篇2007
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
认购权证及标的股票波动率的实证分析被引量：4
2007年
真实波动率是无法观测得到的,但已实现波动率是对真实波动率的一致性估计,由B-S公式计算而得的隐含波动率也是真实波动率的一个估计。文章着重介绍已实现波动率和隐含波动率的计算并在中国股票及权证市场进行实证分析,发现隐含波动率作为真实波动率的刻画具有很大的偏差,有力地说明我国权证市场上的高投机性。
黄朝阳陈铭新
关键词：已实现波动率隐含波动率历史波动率权证市场
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