唐潋
- 作品数：6 被引量：19H指数：2
- 供职机构：南开大学数学科学学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金天津市科技发展战略研究计划项目更多>>
- 相关领域：理学经济管理自动化与计算机技术更多>>
- 关于组合信用风险和利率风险的几个问题
- 2008年美国次贷危机的爆发对全球金融市场造成重大冲击。这次危机的爆发与信用衍生品有直接关联，主要原因在于对信用衍生品的定价出现偏差以及其风险管理存在重大漏洞。因此，危机后关于信用衍生品定价和风险管理的问题成为金融数学领...
- 唐潋
- 关键词：信用风险担保债务凭证利率期限
- 加强我国商业银行次级债风险约束作用的思考--基于“相互持有”视角的理论分析被引量：12
- 2012年
- 本文基于我国银行间相互持有次级债的现实背景,以数理模型和数值计算方式研究了银行间相互持有次级债可能引致的潜在后果,发现银行间相互持有次级债尽管能提高其资本充足比率,但在某种程度上削弱了次级债的市场约束功能,有可能加剧银行业的系统性风险。进一步研究表明持债银行资产之间的相关性、持债银行自身的风险承担、以及相互持有规模是导致次级债市场约束功能弱化的重要诱因,建议减少银行间相互持有次级债的数量.减弱银行资产相关性并促进次级债投资主体的多元化。
- 翟光宇唐潋陈剑
- 关键词：次级债
- 一种基于虚拟井和多层对比的地层对比方法被引量：7
- 2009年
- 利用分层后的测井曲线进行地层对比是地层对比的一个基本手段.文中提出了一种基于测井曲线分层结果的面向多井对比的地层对比算法.该算法采用原本用于空间插值的普通克里金方法创建虚拟井.借助虚拟井可以有效地将所有井的相同层段的地层相互关联起来,从而有助于地下三维地层图的绘制.此外,在每两口井的地层对比算法中提出了多层对比的概念,并采用动态规划法进行两井对比,使两井对比结果更加贴近实际.利用VC++开发了一套基于该算法的地层对比系统软件.实验结果表明,利用该算法的对比结果拟合出的三维地层图十分贴近真实情况.
- 王萍唐潋马楠臧玉卫
- 关键词：地层对比动态规划
- 一种对违约时间与违约顺序构建的模型（英文）
- 2014年
- 对一组违约时间的建模一般分为无次序时间和次序时间.其中差别主要是是否考虑违约个体的信息.提出了从个体之间的违约顺序出发对违约时间建模,其中违约事件的构造过程与一个置换上的概率有关.给出了一个简单的违约顺序上的概率的例子.该模型来源于一种置换上的指标,风险排名更高的个体违约事件先发生的概率更大.最后,在已知顺序的条件下,违约分布被分解为条件违约分布的和.
- 唐潋陈志寅
- 状态转移模型下的期权定价(英文)
- 2013年
- 在基础证券建模为某种随机过程(其漂移项在一些有限状态之间转换)的情形下,研究欧式期权的定价.在类Gisanov测度变换下通过风险中性定价得到了期权价格.然后应用热核方法,给出了欧式期权价格的近似公式.
- 周青龙唐潋
- 关键词：期权定价热核
- 仿射利率期限结构的信息延时模型(英文)
- 2013年
- 考虑了有延时信息影响下的仿射利率期限结构模型,其中延时信息是通过一组连续时间随机延时微分方程来刻画的.利用收敛结果,比较了这种模型和带滞后项的离散模型的关系.类似于经典仿射模型,还得到了该模型的条件特征函数,此函数应用在零息债券的定价中,可以产生更多不同形状的利率期限结构.
- 唐潋陈志寅
