师恪
- 作品数：27 被引量：56H指数：5
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- 发文基金：国家教育部博士点基金国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学文化科学更多>>
- 具有连续红利的幂型欧式期权定价被引量：6
- 2007年
- 在等价鞅测度框架下,讨论了在期权到期时刻具有连续红利支付的幂型股票欧式期权的定价公式.这里我们假设市场无风险利率,股票预期收益率,股价波动率以及股票红利率都是时间的确定性函数.
- 白斐斐师恪
- 关键词：股价等价鞅测度连续红利
- 金融市场模型研究(英文)
- 2004年
- 在随机微分方程的基础上,我们建立了金融市场模型,并且分析了模型的解与性质.
- 李智明师恪
- 关键词：金融市场模型随机微分方程
- 带双参数的非线性椭园型本征值问题
- 1995年
- 本文利用变分方法．将带双参数的非线性椭圆型本征值问题转化为约束极值问题，得出了非线性本征值问题的分歧解的存在性．
- 师恪王宪清
- 关键词：分歧解非线性椭园型方程本征值问题
- 随机利率情形下的可转换债券的定价被引量：6
- 2007年
- 一、可转换债券的价值构成
可转换债券，简称可转债，是一种可以在一定期限之后，按规定的转换比率或转换价格转换成发行公司普通股股票的债券。可转换债券兼具债券和股票的特性，主要有以下几个特点。
- 苗杰师恪
- 关键词：可转换债券随机利率转换价格可转债
- 随机利率下的可分离债券的定价
- 2011年
- 假设股票价格服从对数正态分布,利率是随机的,且股票价格的波动率,无风险利率均为时间的确定性连续函数,通过选取不同的计价单位及概率测度的变换,利用鞅的方法研究了随机利率下的可分离债券的定价,并得到了可分离债券的定价公式.
- 苗杰师恪银建华
- 关键词：可分离债券等价鞅测度计价单位随机利率
- 计价单位变换在公司可转债中的应用
- 2008年
- 可转换债券是一种既含债券性质又含期权性质的金融衍生产品,其内含的将债券转换成股票的期权不是一般的标准期权,而是一种期权的买方有权将一个资产转化为另一个资产的奇异期权——交换期权.以前对可转换债券的定价研究,很少对其内含期权的这一特点加以重视.本文从对交换期权的定价角度入手,利用转换计价单位的方法,推导可转换债券的定价.
- 薛云晓师恪
- 关键词：可转换债券交换期权计价单位等价鞅测度
- 关于期权定价的一点注记被引量：4
- 2003年
- 在介绍由随机波动源和异常波动源共同作用的波动源模型的基础上,对该模型进行了期权定价的研 究,结果表明该模型只能比传统的对数正态分布模型更精确地描述现实市场中的股价波动规律而不能改善期权 价值.
- 周菊玲师恪
- 关键词：期权定价股票市场
- 证券收益的尖点突变模型被引量：5
- 2003年
- 利用突变理论分析了证券收益稳定性的基本原理,提出了用尖点突变模型研究证券收益稳定性状况的 判据及计算模型.
- 李智明师恪
- 关键词：证券收益尖点突变模型突变理论证券市场证券收益率稳定性
- 连续时间下的可分离债券的定价被引量：5
- 2009年
- 假设股票价格服从对数正态分布,且股票价格的波动率,无风险利率均为时间的确定性连续函数,利用鞅的方法研究了连续时间下的可分离债券的定价,并得到了可分离债券的定价公式.
- 苗杰师恪
- 关键词：可分离债券等价鞅测度计价单位
- 含交易费用的稳健最优投资组合
- 2010年
- 在考虑投资组合问题时考虑了3方面的问题:交易费用和税收对投资组合选择的影响;假设风险资产和无风险资产收益的相关参数属于某个已知的凸多面体;讨论了存在风险资产和无风险资产情况下的稳健投资组合问题,并给出了问题的解析解.
- 程亚平师恪
- 关键词：交易费用最优投资组合稳健性
