贾晓东
- 作品数：6 被引量：57H指数：4
- 供职机构：东北大学工商管理学院更多>>
- 发文基金：国家科技攻关计划更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 证券投资组合理论在中国的适用性分析及其改进被引量：12
- 2002年
- 对马克维茨 (Markowitz)投资组合 (Portfolio)模型进行了阐述 ,即投资者进行决策时总希望用尽可能小的风险获得尽可能大的收益 ,或在收益率一定的情况下 ,尽可能降低风险·并且针对马克维茨投资组合模型假设条件中的市场效率、风险测度、参数估计时效性、零交易费用等假设条件进行了分析 ,提出了马克维茨证券组合理论在我国运用存在的主要问题 ,并对组合证券投资优化模型的改进提出了自己的思路·
- 贾晓东潘德惠陶艳秋
- 关键词：证券投资组合预期收益率证券市场投资组合模型
- 证券投资基金绩效评价方法及实证分析
- 2003年
- 证券投资基金绩效评估的方法多种多样，现代理论认为，只有引进风险价值因素的演效评估力．法才能有效的对基金做出评价。因此，基金续效评估的核心应该是对其所面临的风险进行准确的计算和测量。并应用β值、夏普比率、特雷诺比率、詹森指数对2001-2003年中国基金管理人的证券选择能力和市场时机把握能力进行了实谐研究。
- 贾晓东潘德惠
- 关键词：证券投资基金证券投资组合夏普比率詹森指数
- 期权定价理论在风险投资决策中的应用被引量：12
- 2003年
- 在研究了风险投资的含义和基本特点的基础上,介绍了传统的投资决策方法即净现值法和内部收益率法的基本原理,并且指出现有的建立在净现值法基础之上的评价方法由于难以操作或不符合风险投资的特点,很难对风险投资项目进行有效的评价。在对风险投资行为特征进行深入分析的基础上,认为风险投资具有期权性质,提出了一种基于Black Scholes定价公式的风险投资项目评价方法,从而有效克服了传统净现值法的局限,增加了风险项目投资决策的合理性和科学性。
- 贾晓东潘德惠马恩杰
- 关键词：风险投资决策期权定价理论净现值法
- 关于证券投资组合有效前沿的分析被引量：5
- 2004年
- 针对 Markwitz证券组合投资理论进行了阐述即投资者进行决策时总希望用尽可能小的风险获得尽可能大的收益 ,或在收益率一定的情况下 ,尽可能降低风险 .首先详细的讨论了在投资于两种证券情况下随着相关系数的变化而引起的投资组合有效前沿的不同情况 ,而后针对投资于 n种证券情况下综合分析了允许卖空条件下证券组合前沿的构成和性质 .
- 贾晓东潘德惠
- 关键词：证券投资组合卖空
- 高新技术企业风险投资及投资风险评价被引量：26
- 2003年
- 本文研究了风险投资的含义和基本特点 ,并且在全面分析风险投资特点的基础上 ,提出了高科技产业开发投资风险综合评判体系 .文中利用层次分析法和聚类分析法相结合的形式确定权数 ,以主观概率来描述风险 ,从而建立了高科技产业开发投资风险的多因素层次模糊综合评判模型 ,采用模糊数学工具对高新技术项目的投资风险进行综合评价 .进行了实证运算 ,实现了高新技术产业开发投资风险较为科学的评判与判断 .
- 贾晓东潘德惠
- 关键词：风险投资投资风险评价层次分析法模糊判断矩阵
- 国有企业人力资源管理与开发被引量：2
- 2002年
- 本文针对国有企业人力资源管理现存的一些问题,进行了详细的研究与分析,提出了一些改进国有企业人力资源管理急需思考的问题,进而从观念更新、能本管理、员工培训、激励机制、员工流动速率等几个方面阐述了完善国有企业人力资源管理与开发的对策。
- 陶艳秋郭伏贾晓东
- 关键词：国有企业人力资源绩效考核
