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郭丽

作品数：2 被引量：4H指数：1
供职机构：东北财经大学统计学院更多>>
发文基金：教育部人文社会科学重点研究基地度重大研究项目更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇收益率
  • 1篇结构突变

机构

  • 1篇东北财经大学

作者

  • 1篇田成诗
  • 1篇郭丽

传媒

  • 1篇系统科学与数...

年份

  • 1篇2014
共 2 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
考虑方差结构突变的股市收益波动非对称性研究被引量：4
2014年
股市收益波动非对称性的研究对于构建准确的资产价格模型以及市场波动性的预测来说都是至关重要的.但在我国股市收益波动中是否存在内生的结构突变,结构突变是否对股市收益波动的非对称性特征产生影响等问题上却缺乏探讨.利用引入了结构突变的ARCH族模型考察了我国股市收益波动的非对称性.研究结果发现,引入结构突变后的ARCH族模型对股市收益波动的拟合效果更好.在考虑了结构突变后,股市收益波动的持续性降低,非对称性现象虽然存在,但好消息和坏消息对股市收益波动的影响程度却发生了变化.
田成诗郭丽
关键词：收益率结构突变
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