陈可嘉
- 作品数：2 被引量：6H指数：2
- 供职机构：中国人民银行广州分行更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 基于网络传导分析法的我国银行间风险传染效应研究被引量：4
- 2015年
- 本文基于2012年115家商业银行的同业资产负债数据,运用网络传导分析法评估了单家银行的异质性风险事件对整个银行体系的风险传染效应。我们首先运用最小相对熵原理估算了单家银行间相互持有的同业头寸;基于银行间关联性状况,我们运用计算机程序模拟了单家银行的倒闭事件通过信用违约和流动性冲击渠道对其他银行带来的资产损失。主要结论包括:(一)考虑联合冲击因素并对各单家银行实际持有的资本金水平进行调减,当调减规模相当于其总资产的2%时,可能导致系统性金融风险的资产损失率临界值水平在经验上已经不算极端小概率情形,这表明近年来我国银行业同业业务的较快发展导致银行体系的脆弱性特征已经初显。(二)从风险传染性来看,我国具有系统重要性的银行主要包括总资产规模排名靠前的部分大型银行;另外,由于持有较多的银行间同业头寸,部分总资产规模相对较小的股份制银行爆发的风险事件可能比其他大银行带来的风险传染效应更大。(三)对少数总资产规模较大的银行施加金融安全网保护能有效抑制金融风险传染效应,为防范银行机构由于"太关联而不能倒"而衍生的道德风险行为,可以基于风险传染效应的评估最大程度地降低对金融机构的救助范围。
- 李程枫陈可嘉陈一非廖为鼎
- 关键词：传染效应风险传染系统性金融风险金融安全网市场结构
- 广东省房地产金融风险实证分析被引量：2
- 2008年
- 房地产金融风险特指银行等金融机构为房地产业提供资金的筹集、融通、清算等金融服务活动中,由于各种事先无法预料(即不确定)因素的影响,使金融机构的实际收益与预期收益发生背离,从而蒙受经济损失的可能性。本文通过参考现有房地产金融风险分析的主要因素,从金融机构、房地产开发企业及购房者这三个方面对当前房地产市场的风险状况进行分析,并通过定量的方法估算当前广州房地产市场的投机程度,最后提出相应防范房地产金融风险的建议。
- 陈可嘉黄瑾陈一非
- 关键词：房地产金融风险分析实证研究
