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陈霁霞

作品数：3 被引量：13H指数：2
供职机构：南京财经大学金融学院更多>>
发文基金：江苏省高校自然科学研究项目更多>>
相关领域：理学经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 2篇经济管理
  • 2篇理学

主题

  • 3篇分形
  • 3篇HURST指...
  • 2篇长记忆
  • 2篇长记忆性
  • 2篇长记忆性研究
  • 1篇中国股票
  • 1篇中国股票市场
  • 1篇沪深股市
  • 1篇股票
  • 1篇股票市场
  • 1篇股市
  • 1篇V

机构

  • 3篇南京财经大学

作者

  • 3篇陈霁霞
  • 2篇顾荣宝

传媒

  • 1篇安徽大学学报...
  • 1篇安徽电气工程...

年份

  • 2篇2008
  • 1篇2007
共 3 条 记 录，以下是 1-3
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排序方式：
基于分形V/S技术的沪深股市长记忆性研究被引量：11
2008年
将Cajueiro和Tabak提出估计Hurst指数的新方法即V/S分析引入我国沪深股票市场非线性特征的研究.比较研究表明V/S分析不易受短期相关性的影响,较R/S分析更为稳健和有效.通过对沪深两市综合指数的日收益率和周收益率序列的V/S分析,得到沪深两市的Hurst指数均小于0.5,这表明我国股票市场呈现出反持久性特征而不是长记忆性.
顾荣宝陈霁霞
关键词：HURST指数长记忆性
基于分形及混沌理论的中国股票市场分析与预测
本文以分形、混沌等非线性理论为基础，从非线性理论角度研究了我国股票市场价格运动过程中存在的一些规律，以期为投资者和金融监管提供一些可借鉴的方法和启示。本文的研究工作主要包括以下内容：　　 （1）综合采用Cajueiro...
陈霁霞
关键词：HURST指数
文献传递
基于分形V/S分析的电力股票长记忆性研究被引量：2
2007年
利用Cajueiro等人提出的估计Hurst指数的新方法——V/S分析,研究我国电力行业最具代表力的股票——江电力股票的非线性特征。通过对该股票日收益率及其波动率序列的V/S分析,得出它们的Hurst指数均大于0.5,这表明长江电力股票价格序列是一个分形时间序列,呈现明显的长记忆性特征。
陈霁霞顾荣宝
关键词：HURST指数长记忆性
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共1页<1>
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