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张凌

作品数：2 被引量：2H指数：1
供职机构：武汉理工大学更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 2篇经济管理

主题

  • 2篇期权
  • 2篇期权定价
  • 1篇亚式期权
  • 1篇亚式期权定价
  • 1篇神经网
  • 1篇神经网络
  • 1篇期权定价模型
  • 1篇期权模型
  • 1篇人工神经
  • 1篇人工神经网络
  • 1篇网络
  • 1篇蒙特卡罗
  • 1篇蒙特卡罗模拟
  • 1篇金融
  • 1篇金融市场
  • 1篇控制变量法
  • 1篇工神经网络
  • 1篇人工神经网

机构

  • 2篇武汉理工大学

作者

  • 2篇张凌
  • 1篇王宏梅
  • 1篇杨旭娟

传媒

  • 1篇科技创业月刊

年份

  • 2篇2007
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
亚式期权定价的控制变量法拟蒙特卡罗模拟
2007年
用Matlab编程进行数值计算与分析,结果表明多元控制变量法有效地提高了拟蒙特卡罗模拟算术平均亚式期权定价的精确度,并且在维数较高情况下拟蒙特卡罗方法更具优越性,在一定条件下多元控制变量的模拟效果要好于几何平均亚式期权控制变量法模拟的效果。
张凌杨旭娟王宏梅
关键词：控制变量法
基于人工神经网络的期权定价模型
金融工程研究的主要对象之一就是衍生证券，期权是一种重要的衍生证券。期权定价理论是现代金融学的重要组成部分。著名的Black-Scholes期权定价公式(BSF)是基于一组非现实的假设，与期权实际市场价格相比较时显示出系统...
张凌
关键词：金融市场期权定价期权模型人工神经网络
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