丁俊君
- 作品数：5 被引量：41H指数：3
- 供职机构：中南财经政法大学信息学院更多>>
- 发文基金：国家社会科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理社会学更多>>
- TARCH-M模型在测度上海证券市场风险中的应用被引量：13
- 2004年
- 本文主要介绍一种新的模型,即TARCH-M模型来对上海证券市场风险波动进行实证分析。该模型保留了传统GARCH模型描述收益率波动集群性和过度峰度的优势,而且能描述金融资产收益率序列的有偏分布,同时根据资产定价理论,把股票风险波动考虑到股票收益率模型中。通过该模型,我们可以根据rt的历史数据对未来的风险波动σ2t进行预测,从而可以很好地测度出上海证券市场的风险波动,为政府部门监管股市,避免股市大起大落,为投资者规避市场风险提供理论依据。
- 张广玉丁俊君
- 关键词：收益率波动集群性
- 宏观经济运行质量评价指标的选择方法被引量：17
- 2007年
- 筛选指标的传统方法或者是定性分析或者是单一的定量分析。本文收集了37个反映宏观经济运行质量的指标信息，依据相关系数及其聚类分析，将相关程度不同的指标聚为不同的组或类，然后在相关系数高度相关的指标组进行因果关系分析，选取那些作为原因的变量或指标。利用相关时间序列建模方法中的向量自回归模型，及其脉冲响应函数和方差分解分析，进一步区分那些影响其他变量的重要变量。最后得到一组既能反映现象变化，又是主要或重要变量的14个指标。这一指标筛选方法不同于传统方法，它充分利用了指标之间的关联信息、因果信息和动态相依信息，具有综合性与实用性。
- 徐映梅丁俊君
- 关键词：因果检验方差分解
- 抽样调查中降低无回答率的措施和方法
- 2004年
- 无回答问题是影响抽样调查统计数据质量和利用效益的一个重要因素 ,也是非抽样误差的一个重要来源。可通过优选与培训采访人员、加强调查队伍管理、准确定位调查对象、保证问卷的送达率等加以预防 ,采取物质奖励、消除疑虑、提前告知和事中提醒等加以控制 ,采用多次访问、替换被调查单位、随机化回答技术等方法来降低无回答率。
- 毛长文丁俊君
- 关键词：抽样调查统计数据质量
- 多项式分布滞后模型阶数的确定及其应用被引量：9
- 2004年
- 丁俊君戴生泉
- 关键词：多项式分布滞后模型经济数学模型时间序列
