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丁飞鹏

作品数：3 被引量：3H指数：1
供职机构：厦门大学经济学院更多>>
相关领域：经济管理理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇期刊文章
  • 1篇学位论文
  • 1篇会议论文

领域

  • 3篇经济管理
  • 1篇理学

主题

  • 1篇单指数模型
  • 1篇动态面板
  • 1篇动态面板模型
  • 1篇套期
  • 1篇套期保值
  • 1篇套期保值比率
  • 1篇期货
  • 1篇期货交易
  • 1篇权证
  • 1篇最小二乘
  • 1篇最优套期保值
  • 1篇最优套期保值...
  • 1篇面板模型
  • 1篇交易
  • 1篇股价
  • 1篇股价波动
  • 1篇函数
  • 1篇函数估计
  • 1篇宝钢
  • 1篇宝钢权证

机构

  • 2篇华中师范大学
  • 1篇厦门大学

作者

  • 3篇丁飞鹏
  • 1篇马路安
  • 1篇何穗

传媒

  • 1篇数量经济技术...

年份

  • 1篇2015
  • 1篇2007
  • 1篇2006
共 3 条 记 录，以下是 1-3
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排序方式：
宝钢权证对其股价波动的影响
本文用ARIMA-GARCH模型检验了宝钢权证交易对其标的资产波动的影响,并把波动率和信息联系起来。发现在权证发行后股价的波动性减小了,而且没有ARCH效应,这是因为权证的交易降低了信息的传递速度,显示出宝钢权证的发行是...
丁飞鹏马路安何穗
关键词：宝钢权证波动性
文献传递
最优套期保值比率
本文对最优套期保值比率进行了研究。文章提出了随状态变化的套期保值比率模型，即不但考虑了套期保值比随时间变化，还考虑了套期保值比随状态变化，最后根据贝叶斯理论得出新的套期保值比率，并且以武钢权证为例，与以前的计算方法进行了...
丁飞鹏
关键词：期货交易套期保值最小二乘
文献传递
部分线性单指数动态面板模型的惩罚二次推断函数估计被引量：2
2015年
本文将个体效应与模型的线性部分和非线性部分同时进行估计,构建了惩罚二次推断函数估计法,估计了个体内具有自相关结构的随机效应部分线性单指数动态面板模型。该方法的优点是能够克服由个体效应引起的内生性问题,因此无论滞后因变量处于线性部分还是处于非参数部分均可得到一致有效的估计。进一步,本文证明了该估计方法的一致性和渐近正态性,同时还用Monte Carlo模拟实验评估了该估计方法在有限样本下的表现。
丁飞鹏
关键词：单指数模型动态面板模型
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