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吴建民
作品数:
5
被引量:121
H指数:4
供职机构:
中国人民大学
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发文基金:
教育部人文社会科学研究基金
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相关领域:
经济管理
理学
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合作作者
易丹辉
中国人民大学统计学院
贾知青
中国人民大学统计学院
周庆健
大连民族学院理学院
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机构
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中国人民大学
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大连民族学院
作者
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吴建民
1篇
周庆健
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易丹辉
1篇
贾知青
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统计与信息论...
1篇
大连民族学院...
年份
1篇
2005
4篇
2004
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负指数效用函数最优组合的两种解法及其一致性
被引量:11
2004年
对投资组合中常用的负指数效用函数进行了研究,分别应用拉氏乘子法和无差异曲线法求解出该效用函数的最优组合投资比例,并验证了两种解法的一致性,即对该效用函数二者得出的解是相同的,并给出具体实例予以说明.
周庆健
吴建民
关键词:
拉氏乘子法
KMV模型的信用风险度量特征
被引量:26
2004年
吴建民
贾知青
关键词:
KMV模型
股票市场
信用风险管理模型
CREDITMETRICS模型
上市公司信用风险计量研究——KMV模型及其应用
被引量:83
2004年
文章系统地讨论了KMV模型的基本结构及其形式,并对我国上市公司的信用状况给予了实证分析,指出了KMV模型在分析中国上市公司信用风险时所面临的一些问题与不足。
易丹辉
吴建民
关键词:
违约距离
看涨期权
预期违约率
分形在中国股票市场应用的研究
随着经济、金融的全球化,金融风险也呈不断增长的趋势,而且更加复杂化。市场的波动既受到市场中众多投资者复杂心理的影响,在很大程度上又受到市场之外宏观经济环境的制约。因此,市场一般具有非线性特性,金融波动也往往具有相关性,分...
吴建民
关键词:
股票市场
价格波动
分形市场理论
信用衍生产品在风险管理中的应用
被引量:5
2004年
吴建民
关键词:
信用衍生产品
风险管理
信用风险
金融机构
银行制度
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