徐海云
- 作品数：16 被引量：92H指数：6
- 供职机构：江西财经大学统计学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金教育部“新世纪优秀人才支持计划”中央高校基本科研业务费专项资金更多>>
- 相关领域：经济管理理学天文地球社会学更多>>
- 我国货币供应时序结构的奇异谱分析被引量：6
- 2010年
- 时间序列的结构分析是深入研究原始序列的重要前提。应用奇异谱分析并以极大熵谱估计为辅助,对我国广义货币供应量M2进行时间序列结构分析,结果显示:改革开放以来,我国广义货币供应量M2除了趋势项外,还具有周期分别约为10年、4～5年和3年,方差解释能力依次为23.22%、7.48%和3.44%的主周期波动成分;所有的周期波动成分的振幅均随时间而增大;长期趋势在改革开放前期增长速度较慢,而在中后期增长速度较快。
- 徐海云陈黎明向书坚
- 关键词：奇异谱分析
- 我国城镇居民消费结构沿收入梯度的响应——基于对应分析被引量：14
- 2007年
- 应用多元统计方法之一的对应分析探索了随着收入变化,城市居民消费结构的变化规律,结果显示:(a)处于不同收入梯度的人群在二维消费支出坐标系下分化严重;(b)二维空间也足以表达不同组消费结构差异的绝大部分信息;(c)各收入人群与相应的消费支出有显著而稳定的"亲缘"关系;(d)对应分析在探索多维数据内在联系具有高效性。最后,对产生这种现象的成因进行详细的分析、讨论。
- 徐海云涂雄苓罗付岩
- 关键词：降维
- 拟蒙特卡罗模拟方法在金融计算中的应用研究被引量：17
- 2008年
- 在本文中我们展示了低差异序列的一些特点,利用拟蒙特卡罗模拟方法中的Halton、Faure、Sobol序列来对期权进行数值定价分析,数值实验结果表明:在低维数的条件下Hal- ton、Faure、Sobol序列比(伪)蒙特卡罗模拟方法好,在高维数的条件下,Halton序列比较敏感,Faure、Sobol序列比其它方法表现好.
- 罗付岩徐海云
- 关键词：亚式期权CARLO模拟
- ARIMA与指数平滑法在我国人口预测中的比较研究被引量：25
- 2009年
- 文章建立了基于人口时间序列资料的ARIMA和指数平滑法人口预测模型,并将二者进行比较,得出最优模型为ARIMA(2,2,1)模型;用此模型对我国2006～2015年人口数作出了估计。结果表明,ARIMA模型更适合我国人口时间序列数据的拟合;我国总人口在未来十年内仍会增长,但增长速度渐趋缓慢,到2010年末,我国人口将达到13.39亿。
- 涂雄苓徐海云
- 关键词：人口ARIMA模型指数平滑法
- 改革开放以来我国货币供给周期波动特征--基于现代谱分析
- 货币供给的周期波动是国民经济发展过程中的必然现象，其周期波动的测定与分析是制定货币政策的基础。首先对我国M0、M1和M2三层次货币供给的时间序列进行HP滤波与平稳化，然后利用现代谱分析方法对我国货币供应的周期波动特征进行...
- 向书坚徐海云
- 关键词：HP滤波功率谱
- 货币供给与投资周期波动共变性与一致性--来自频域的经验证据
- 本文将从经济周期共变性与一致性的频域分析视角研究货币政策与投资关系,旨意对我国货币政策有效性及传导路径的研究提供更充分、客观的判据.我国货币供给M0与M2虽然在更多的频率内与投资周期波动保持更高的相关性，但这种相关并未影...
- 徐海云
- 关键词：货币政策一致性
- 文献传递
- 我国地质灾害分布特征的概率模型
- 2011年
- 根据数理统计的大数原理,建立概率模型对我国地质灾害的分布特征进行研究.首先分析地质灾害在六个行政区的分布特点,然后分析隶属于各行政区的所有省、市和自治区的地质灾害分布特征.结果显示不同类型与不同的区域之间存在着不同程度的强相依性,分布格局明显.
- 徐海云
- 关键词：突发性地质灾害相依性降维
- 我国股市波动跨时间尺度传导的非对称性
- 任何决策行为均在一定的时间和空间条件下发生的。当然,在股市投资中也不例外,因此在现实中,时间已成为区别不同证券投资者的重要标识,即有长线投线者与短线投资者之称。不同时间长短的投资者均有各自追逐的目标和投资策略,由此产生不...
- 徐海云
- 关键词：交易行为金融
- 文献传递
- 国际原油价格周期波动的频域分析被引量：3
- 2014年
- 以1998年1月-2013年9月的普氏现货月平均米纳斯作为反映国际原油现货交易价格周期波动的分析指标．采用自回归功率谱估计技术的谱分析，将普氏现货月平均米纳斯各主周期分量单独分辨出来，并确定各主要周期长度的估计值．结果表明国际原油现货交易价格自1998年1月以来存在为期13个月的主周期和8个月的次周期波动，且该周期波动与自然环境、金融衍生品市场的周期性及国际政治因素密不可分。最后，根据国际原油现货价格的周期波动特征针对政府管理部门和石油企业据出相应的对策。
- 徐海云
- 关键词：国际原油价格时间序列分析频域
- PPI和CPI传导效应实证分析被引量：8
- 2010年
- 将PPI分解为生产资料出厂价格指数和生活资料出厂价格指数,利用VEC模型分别检验它们与CPI之间的传导关系,结果表明:不同传导路径存在差异且总体传导强度有限;利用变结构协整检验了近年来中国价格传导的变异性,发现存在变结构点,价格传导效应有减弱的迹象。
- 陈黎明吴伟徐海云
- 关键词：价格指数VEC模型
