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徐磊

作品数：1 被引量：13H指数：1
供职机构：厦门大学经济学院计划统计系更多>>
发文基金：福建省社会科学规划项目教育部人文社会科学研究基金国家社会科学基金更多>>
相关领域：理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇理学

主题

  • 1篇准备金
  • 1篇准备金率
  • 1篇利率
  • 1篇利率调整
  • 1篇降息
  • 1篇降息效应
  • 1篇ARMA
  • 1篇GARCH(...
  • 1篇存款
  • 1篇存款准备
  • 1篇存款准备金
  • 1篇存款准备金率
  • 1篇存款准备金率...

机构

  • 1篇厦门大学

作者

  • 1篇陈建宝
  • 1篇徐磊

传媒

  • 1篇数理统计与管...

年份

  • 1篇2014
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
中国股票市场对利率与存款准备金调整的短期反应被引量：13
2014年
本文以上证综指为例,用ARMA(1,1)-GARCH(1,1)模型就我国央行利率与存款准备金率的调整是否对我国股市产生短期显著影响进行研究。研究结果发现:综合考虑调息以及调整存款准备金率时,其对股票市场的短期影响并不显著;而细化研究上调、下调利率以及存款准备金率对股票市场的短期影响时,发现只有降息会对股票市场产生短期的显著负效应,其他调整对股票市场均不产生短期显著影响.在研究中国股市的降息效应与其他日历效应(主要是周四效应)的关系后,发现在考虑了日历因素后,降息效应依然显著,这说明中国股市的降息效应并非由这些日历因素所引起.
陈建宝徐磊
关键词：利率调整存款准备金率调整降息效应
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