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时均民

作品数：3 被引量：5H指数：1
供职机构：上海交通大学理学院数学系更多>>
发文基金：国家自然科学基金上海市科学技术委员会资助项目更多>>
相关领域：理学经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 3篇理学
  • 2篇经济管理

主题

  • 3篇期权
  • 2篇债券
  • 2篇美式
  • 1篇远期利率
  • 1篇数学
  • 1篇数学期望
  • 1篇随机微分
  • 1篇随机微分方程
  • 1篇欧式
  • 1篇欧式期权
  • 1篇期货
  • 1篇期权定价
  • 1篇转债
  • 1篇鞅方法
  • 1篇微分
  • 1篇微分方程
  • 1篇利率
  • 1篇零息债券
  • 1篇美式看涨期权
  • 1篇美式期权

机构

  • 3篇上海交通大学

作者

  • 3篇时均民
  • 2篇屈庆
  • 2篇王桂兰

传媒

  • 1篇系统工程
  • 1篇系统工程理论...

年份

  • 1篇2005
  • 2篇2004
共 3 条 记 录，以下是 1-3
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排序方式：
可转债的鞅方法定价和期权研究
本文用鞅方法对可转换债券（Convertible Bond）进行研究和分析。随着中国金融市场改革和开放，利率管制逐步放开，无风险利率开始市场化;同时，作为一种利率衍生证券，可转换债券的存续期一般为5年，甚至更长，因此考虑...
时均民
关键词：可转换债券鞅方法欧式期权美式期权
“无分红美式看涨期权不宜提前执行”的新的证明被引量：1
2004年
利用自由边界方法对美氏看涨期权进行分解,对无分红的美式看涨期权提前执行不是最优的策略这一结论给出另一种证明。
时均民王桂兰屈庆
关键词：期权定价股票市场随机微分方程数学期望
两因素HJM模型下债券、期货、期权的定价被引量：4
2005年
在HJM模型下考虑远期利率由2个独立布朗运动驱动的零息票债券的期限结构,给出零息票债券和债券期货的定价公式,以及债券期货期权的定价公式。
屈庆王桂兰时均民
关键词：远期利率零息债券期货期权
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