胡俊娟
- 作品数：14 被引量：9H指数：2
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- 相关领域：经济管理理学文化科学更多>>
- 趋势项平稳与漂移项单位根过程的比较研究被引量：1
- 2008年
- 为了较好地区别单位根过程和平稳过程,该文对带漂移项的单位根过程和趋势项的平稳过程这两个数据生成过程进行分析,结合蒙特卡罗模拟,通过分析方法和参数等方面的阐述,得出参数的收敛速度和分布等方面的区别,从而更好地加强对这两个过程的理解,并为单位根检验给出了参考.
- 胡俊娟潘正琪
- 关键词：单位根过程蒙特卡罗模拟
- 带趋势项ESTAR模型单位根检验的渐进分布
- 2021年
- 对2种不同形式的带趋势项ESTAR(exponential smooth transition autoregression,指数平滑转换自回归)模型的单位根检验进行研究,基于辅助方程,给出了带趋势项ESTAR模型2种不同形式下KSS(Kapetanios-Shin-Snell)检验统计量的极限分布。通过对比发现,2种带趋势项形式下检验统计量的极限分布并不一致。这一结果表明采用带趋势项ESTAR模型建模前需对这2种形式加以区分,对模型进行单位根检验时,由于极限分布并不一致,不能都采用OLS(ordinary least squares,常规最小二乘法)去趋势的临界值给出检验结果,否则会导致结果不可靠。这为进一步对带确定性趋势项STAR(smooth transition autoregression,平滑转换自回归)模型单位根检验的研究提供了理论参考,也为后续提高带趋势项STAR单位根检验功效提供了新思路。
- 胡俊娟Murtala Adam Muhammad
- 关键词：单位根检验
- 结合WLS具有EGARCH误差项时序的ADF检验
- 2010年
- 文章在有限样本条件下,通过加权最小二乘法和普通最小二乘法随机模拟了误差项为EGARCH-norm和EGARCH-t时序的ADF检验,发现用加权最小二乘法(WLS)比普通最小二乘法(OLS)得到检验统计量的临界值更加稳健,用t(ρ赞)统计量要比用tρ赞统计量更有效。
- 潘正琪胡俊娟
- 关键词：统计量
- 基于ESTAR模型的单位根检验——Wald统计量的研究
- 2015年
- 已有的基于ESTAR模型的单位根检验通常假设α=0,但实践研究表明α显著。对α≠0的情况进行单位根检验,研究该情形下的Wald检验统计量。从理论上推导了Wald检验统计量的极限分布,并通过Monte Carlo随机模拟,结果表明该统计量有效。
- 胡俊娟
- 关键词：单位根检验
- 结合循序法的外生性结构突变检验方法被引量：2
- 2009年
- 文章在带有结构突变的单位根检验中,为了避免外生性结构突变检验中确定突变点的主观性,提出了用Hodrick-Prescott滤波确定模型的突变形式;结合内生性结构突变检验法中的循序检验法确定突变点的位置,再用外生性结构突变检验的ADF检验过程进行检验,并用实证说明该方法比直接进行外生性结构突变检验法有效。
- 胡俊娟潘正琪
- 关键词：单位根结构突变
- 中国能源消费的时间序列分析被引量：1
- 2013年
- 对1978—2010年中国能源消费总量进行时间序列分析,采用时序分析的ARIMA模型和Autoregressive模型对其拟合建模,并对这两类模型的拟合效果和预测效果进行了比较。模型的残差检验和参数显著性检验结果表明模型是适用的,同时表明中国能源消费总量存在短期自相关性,并在短期内还将保持较快的增长速度。
- 胡俊娟
- 关键词：ARIMA模型中国能源消费
- 线上线下混合式案例教学的课堂设计——以“精算分析技术及应用”为例被引量：3
- 2020年
- “精算分析技术及应用”传统课堂教学以教师讲授为主学生听课为辅,教学模式较为单一和固定,不利于激发学生的学习兴趣,也不利于培养学生的技术应用及实践的能力,且考试评价方法不符合留学研究生这一群体的学习特点,针对这些问题提出“线上线下混合式案例教学”的新教学模式。介绍其在“精算分析技术及应用”课程教学中的具体实施过程,对教学手段进行改革,通过过程教学监督制定多元化的综合考核学习效果的实施办法和量化方法。教学实践表明,“线上线下混合式案例教学”可以提高学生内在的学习动机,有效培养学生解决商业保险和社会保障业务中需要精确计算项目的能力,掌握现代精算技术、统计分析方法和计算机应用等有效的实践技能。
- 王伟胡俊娟
- 关键词：精算分析案例教学
- 一种多总体的判别分析
- 2007年
- 判别分析是对样品或者个体进行判别分类的一种统计方法。对多总体数据进行判别分析时,总体之间的差别信息被看成同等重要,然而,这种判别效果往往不是很好。为此,提出一种结合分组的判别方法,根据各个总体的差别不同将总体分成若干组,然后对每组的数据进行判别分析,并将其应用于实例,证明在一定条件下,这种结合分组的判别方法有效。
- 胡俊娟孙莉萍
- 具有EGARCH-norm误差项时序的ADF单位根检验
- 2010年
- 在泛函中心极限定理基础上,给出了带有AR类滞后阶序列的检验统计量的极限分布及其证明;通过Monte Carlo随机模拟在EGARCH-norm条件下的单位根检验,给出了检验统计量的临界值及其实际扭曲水平和势。结果显示,用t(■)统计量要比用t■统计量更有效。
- 胡俊娟
- 关键词：统计量
- 带违约风险分数维随机利率欧式看涨期权定价被引量：1
- 2018年
- 在分数布朗运动环境中,假设公司资产价值和标的资产价格都满足该环境中的随机微分方程,选取分数维Vasicek随机利率,建立带有违约风险分数维Vasicek随机利率欧式看涨期权定价的模型。运用分数布朗运动随机微分方程与保险精算期权定价的理论与方法,假定公司负债为常数,得到分数维Vasicek欧式看涨脆弱期权的定价公式。
- 王伟胡俊娟
- 关键词：违约风险分数布朗运动
