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姚明悦

作品数：1 被引量：0H指数：0
供职机构：吉林大学商学院更多>>
相关领域：理学经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理
  • 1篇理学

主题

  • 1篇商品期货
  • 1篇套期
  • 1篇套期保值
  • 1篇套期保值比率
  • 1篇期货
  • 1篇向量
  • 1篇GARCH模...

机构

  • 1篇吉林大学

作者

  • 1篇姚明悦
  • 1篇胡征源

传媒

  • 1篇中国外资

年份

  • 1篇2008
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
商品期货最优套保比率估计—不同方法的比较
2008年
本文以铜的套期保值为例，用简单线性回归、考虑长期协整关系的线性回归、滚动回归和向量GARCH四种方法，估计了最优套保比率，并时不同方法的套保效果进行了比较。结果表明，动态套保比率的套保效果优于常数套保比率。
姚明悦胡征源
关键词：套期保值比率向量GARCH模型
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共1页<1>
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