张淑娟
- 作品数：7 被引量：19H指数：1
- 供职机构：天津财经大学珠江学院更多>>
- 发文基金：全国统计科学研究计划项目天津市哲学社会科学研究规划项目更多>>
- 相关领域：经济管理文化科学理学更多>>
- 延迟幂型欧式期权的定价
- 2011年
- 本文在确定期权定价时考虑了过去的影响,在假设股票价格满足非线性的随机微分延迟方程的条件下,利用鞅分析方法推导出了期权到期时刻支付函数为幂型函数的欧式期权的定价,这里假设金融市场为无套利的完全市场,股票到期时刻无红利支付。
- 张淑娟
- 关键词：随机延迟微分方程等价鞅测度
- 一种改进的非参数方法对金融价值风险的估计
- 2016年
- 文章对利用波动率计算价值风险Va R的方法进行了改进,提出了非参数波动率结合非参数条件核密度条件分位数方法来计算Va R,此非参数方法克服了模型误设的问题,不受波动率模型具体形式的限制,不受新息项分布函数的限制,是一种稳健的适应性方法。同时将此方法应用到中小板综指与创业版指进行实证分析,与相应的半参数及参数方法进行比较,发现文中提出的方法在某种程度上比较稳定可靠。
- 张淑娟
- 基于非参数分位数方法对金融风险的研究被引量：1
- 2016年
- 文章提出了使用非参数密度分位数方法来计算VaR模型。此方法完全由数据驱动,不需要设定新息项的分布,并同新息项服从正态分布、T分布和GED分布计算的VaR进行对比,得到了比较理想的结果,从而为金融风险研究提供了较有效的参考方法。
- 马薇张淑娟
- 关键词：非参数分位数
- “三全育人”视域下高等数学课程思政建设路径研究被引量：18
- 2022年
- 开展以“思政育人”为目标的课程建设是当前高等院校教学改革的新思路。基于“三全育人”理念,以高等数学课程为例,探讨高校课程思政建设的具体实施路径。一是完善机制,各级分工协作,确保全员参与课程思政;二是通过课前研讨、课中融入、课后监督等措施确保课程思政融入高等数学教学环节的全过程;三是充分整合资源,使高等数学课程与第二课堂融合、与新媒体工具融合并完善评价体系,实现课程思政的全方位渗透。
- 李璇张淑娟
- 关键词：高等数学三全育人
- 半参数模型对我国白银期货风险价值的估计
- 2019年
- 论文使用几种参数及半参数GARCH-VaR模型,对我国的白银期货市场进行价值风险的估计。通过检验结果发现GARCH模型结合非参数分位数的半参数方法,具有更好的估计效果。因此文中使用的这种半参数估计方法,可以对于我国的白银期货市场的风险预测具有一定的参考意义。
- 张淑娟
- 关键词：GARCH收益率半参数模型
- 财经类独立院校微积分与数学建模思想融合的探讨
- 2019年
- 微积分对于大多数的独立院校财经类学生而言,是一门比较抽象的课程,没有直观性的理解,学习起来具有一定的难度,而建模是将知识加以利用从而解决实际问题,因此建模对学生的微积分学习具有一定的促进作用,可以提升学生的学习兴趣,并且加深对知识的理解及应用,论文就两者之间的融合进行探讨。
- 张淑娟
- 关键词：微积分数学建模
