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张静波

作品数：2 被引量：0H指数：0
供职机构：北京科技大学东凌经济管理学院更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 2篇经济管理

主题

  • 1篇信贷
  • 1篇信贷风险
  • 1篇信用
  • 1篇信用风险
  • 1篇信用风险管理
  • 1篇银行
  • 1篇商业银行
  • 1篇期货
  • 1篇稳定性
  • 1篇小波
  • 1篇小波分析
  • 1篇客户
  • 1篇客户信贷
  • 1篇集团客户
  • 1篇集团客户信贷...
  • 1篇股票
  • 1篇股票市场
  • 1篇股指
  • 1篇股指期货
  • 1篇风险管理

机构

  • 2篇北京科技大学
  • 1篇河北经贸大学

作者

  • 2篇刘澄
  • 2篇张静波
  • 1篇田岚

传媒

  • 1篇金融理论与实...
  • 1篇中国证券期货

年份

  • 1篇2014
  • 1篇2012
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
基于Copula理论的商业银行集团客户信贷风险研究
2014年
对新巴塞尔协议下的信用风险管理模型:KMV模型、Credit Risk+模型和Credit Metrics模型进行简单介绍并分析其优劣之处。结合中国商业银行的实际情况,选择Credit Metrics模型建立商业银行信用风险管理体系;并运用Copula函数理论对Credit Metrics模型进行了修正,建立了信贷风险评估体系;在matlab中编程实现修正后的模型,且进行了仿真模拟实验。
刘澄田岚张静波
关键词：商业银行集团客户信用风险管理COPULA理论
股指期货对股票市场稳定性的影响研究
2012年
本文采用含有虚拟变量的GARCH模型研究了中国证券市场上股指期货对股票市场稳定性的影响。并且采用小波分析的方法将股票市场的波动性在时域和频域上进行分离,采用多分辨分析来检验市场的波动性。研究发现股指期货的推出对市场波动性有微弱影响。
刘澄张静波
关键词：股指期货GARCH模型小波分析
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共1页<1>
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