林怡坚
- 作品数：5 被引量：10H指数：2
- 供职机构：华南理工大学经济与贸易学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 从财务视角对电子行业企业竞争力的实证分析
- 2011年
- 本文从生存能力和发展能力两方面建立评价企业综合竞争力的财务指标体系,并采用因子分析法对电子行业上市公司的竞争力进行实证分析。研究表明,从财务视角评价企业竞争力,可以从盈利能力、成长能力、偿债能力和资产管理能力四方面进行,且盈利能力尤为重要,而盈利能力则与成本费用率、总资产利润率、净资产利润率净和利润增长率息息相关。
- 林怡坚
- 关键词：企业竞争力财务指标综合评价
- 线性回归模型Bootstrap LM-Error检验的水平扭曲被引量：3
- 2013年
- 基于OLS估计残差,本文将Bootstrap方法用于空间误差相关性LM-Error检验,综合考虑Bootstrap模拟抽样次数、空间衔接结构以及样本量,研究并比较空间误差相关Bootstrap LM-Error检验与渐近检验的水平扭曲。大量Monte Carlo实验结果显示,当模型误差不满足独立正态分布的假设条件时,空间误差相关LM-Error渐近检验的水平扭曲较大,采用Bootstrap方法可以较好地降低该水平扭曲;不管模型误差是否满足独立正态分布的假设条件,Bootstrap方法均能够有效地降低LMError渐近检验的水平扭曲。
- 欧变玲龙志和林怡坚
- 关键词：BOOTSTRAP方法蒙特卡罗模拟
- 中国股市过度自信现象的实证研究被引量：2
- 2011年
- 行为金融理论认为投资者存在过度自信的认知偏差,其投资决策会产生偏差。本文运用深圳和上海股票市场1995-2009年的股市指数日收益率和交易量研究我国股市投资者的过度自信现象。结果表明,中国股票市场的投资者存在过度自信的行为,在牛市阶段过度自信的程度要大于熊市;过度自信使投资者过度交易,从而导致市场交易量显著的增加;此外,市场行情迅速而剧烈的转变对投资者过度自信程度的改变有非常明显的影响。
- 林怡坚
- 关键词：过度自信行为金融中国股市
- 空间线性回归模型Bootstrap LM检验有效性研究
- 空间经济计量分析中对具体空间关系的识别,一般采用统计量渐近服从? 2分布的LM检验。然而在大量实证研究中,通常样本量有限或模型误差不服从正态独立同分布,造成空间相关性LM检验方法失效。本文采用Bootstrap抽样方法,...
- 林怡坚
- 关键词：BOOTSTRAP
- 文献传递
- 线性回归模型Bootstrap LM-Lag检验有效性研究被引量：6
- 2011年
- 基于OLS估计残差,将Bootstrap方法用于空间滞后相关LM-Lag检验。在不同的误差结构和空间权重矩阵条件下,比较Bootstrap LM-Lag检验和渐近检验的水平扭曲和功效。通过Monte Carlo实验表明,当误差项不服从经典正态分布假设时,LM-Lag渐近检验存在严重的水平扭曲,Bootstrap检验能够有效地校正水平扭曲,并且Bootstrap LM-Lag检验的功效与渐近检验近似;无论误差项是否服从正态分布,从水平扭曲和功效角度看,线性回归模型Bootstrap LM-Lag检验有效。
- 林怡坚欧变玲龙志和
- 关键词：BOOTSTRAP方法
