王乃生
- 作品数：7 被引量：68H指数：4
- 供职机构：华东师范大学金融与统计学院统计与精算学系更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理电气工程建筑科学更多>>
- BAYES风险价值与相关问题的研究
- 王乃生
- 关键词：风险评估金融风险金融市场VAR
- 关于电度表抽样检验方案被引量：1
- 1999年
- 本文研究了美国有关电度表的抽样检测方案，获得了其制订抽样方案的原理。
- 王乃生刘啸峰
- 关键词：抽样检验电度表
- Bayes风险值被引量：15
- 2004年
- 风险值 (VaR)是最近几年发展起来的一种市场风险度量尺度 ,是目前国际上最常用的金融市场风险度量基准。传统的VaR估计方法基本上都依赖于历史数据 ,并且只能在市场处于正常变动时衡量所面临的风险。由于金融市场中影响资产收益状况的因素时刻都在变化之中 ,资产收益分布中的参数也是不断变化的 ,因此用Bayes方法预测未来收益状况的VaR更合适。本文给出了BVaR和BCVaR的概念 ,讨论了BVaR的性质与特点 。
- 王乃生茆诗松
- 关键词：BVAR条件风险值资产收益金融市场金融资产投资组合
- 定数截尾数据缺失场合下指数分布参数的Bayes估计被引量：46
- 2001年
- 当寿命分布为指数分布时，本文给出了定数截尾寿命试验数据缺失场合下平均寿命的Ｂａｙｅｓ估计，为计算上的方便，本文还给出了Ｂａｙｅｓ估计的一种近似计算方法，数值例子表明这种方法简便可行。
- 王乃生王玲玲
- 关键词：定数截尾数据缺失先验分布置信限似然估计BAYES估计
- 多重Ⅱ型删失数据的近似似然函数及应用被引量：5
- 2002年
- 多重 型删失数据是一种很常见的数据删失类型 ,处理起来也非常困难 ,本文获得了多重 型删失数据的一种近似似然函数 ,并证明了在大样本场合下 ,这种近似与似然函数是等价的 .基于该近似似然函数 ,求得了参数的近似极大似然估计与近似 Bayes估计 。
- 王乃生
- 关键词：极大似然估计BAYES估计
- 国债期货价格波动性与交易机制研究
- 国债期货是主要的利率期货品种,也是国际上交易最为活跃的期货品种之一.随着我国金融市场的纵深发展和利率市场化改革的深化,我国金融市场已经产生了恢复国债期货交易的强烈需求,同时也具备了国债现货市场规模、市场参与主体等方面的基...
- 王乃生
- 关键词：交易机制波动性涨跌停板保证金
- 文献传递
- 恒定应力加速寿命试验数据缺失时的统计分析被引量：9
- 2002年
- 试验数据缺失是加速寿命中经常遇到的情况 ,处理起来也较复杂 ,当产品寿命服从指数分布时 ,该文研究了恒定应力加速寿命试验中试验数据缺失时的统计分析方法 ,讨论了加速模型参数的极大似然估计 (MLE)与线性估计 (BLUE与ABLUE) ,证明了极大似然估计的存在性与唯一性 ,并对各种估计的优良性进行了模拟比较。
- 王乃生王玲玲
- 关键词：恒定应力加速寿命试验极大似然估计线性估计
