陈家鑫
- 作品数：14 被引量：5H指数：1
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- 右上角双线性时间序列模型的一阶渐近稳定性
- 1997年
- 本文研究右上角双线性时间序列模型：的一阶渐近稳定性，其中｛ｅｔ｝是独立随机序列，且Ｅ＜＋，Ｅ（ｅｔ）＝Ｅ（ｅ３ｔ）＝０，Ｅ（ｅ２ｔ）＝．我们获得极限向量ｕ＝ｌｉｍ（Ｅ（Ｘ），Ｅ（Ｘｅｔ－１），存在的条件及其表达式，其中Ｘｔ＝（ｘｔ，ｘｔ－１ｒ＝ｍａｘ（ｐ，ｎ，ｍ）。
- 陈家鑫
- 关键词：时间序列模型渐近稳定性谱半径
- 线性过程样本协方差序列的渐近分布
- 1989年
- 文献(1)讨论一类线性过程样本协方差的极限分布,其中{ε(n),n=0,±1,±2,…}被限制为强平稳四阶鞅差序列,本文拓广了[1]的结果,对一般的实四阶鞅差序列得到与(Ⅰ)类似的结论.
- 陈家鑫
- 关键词：渐近分布
- AR模型阶数依平方损失函数下的Bayes估计被引量：4
- 1991年
- 本文在假定模型阶数K有已知上界、并为离散随机变量,且具有一定的先验概率函数的情况下,讨论了在平方损失下AR模型阶数的Bayes估计,并证明了所给的估计量是有一致性的估计。
- 陈家鑫
- 关键词：AR模型BAYES估计阶数
- 重积分计算的分层抽样原理
- 1995年
- Ｋ重积分的计算中，我们对联合概率密度函数ｆ（ｘ１，ｘ２，…，ｘｋ）实施有限加权展开然后，按照各联合概率密度ｆｉ（ｘ１，ｘ２，…，ｘｋ）摸拟抽样值｛ｇ（ξ（ｉ，ｔ）），ｔ＝１，２，…，Ｎｉ，ｉ＝１，２，…，Ｌ｝，由下式建立Ｊ的估计量证明了这种分层抽样方法降低方差，同时给出最小方差的一般原理．
- 陈家鑫
- 关键词：重积分估计量数值积分
- 线性过程样本协方差序列的渐近分布
- 1989年
- 样本协方差序列的渐近分布是时间序列分析的一个重要议题。
- 陈家鑫
- 关键词：渐近分布鞅差序列中心极限定理时间序列分析二次型渐近性态
- 突变参数过程最小均方误差预报的外插演算
- 1995年
- 本文研究一类突变参数过程｛Ｘ，｝其中｛ｅｔ，｝是ｉ．ｉ．ｄ．白噪声序列，Ｚ是整数集．得到计算最小均方误差预报Ｘｔ（ｌ）的外插公式，并导出预报误差的条件方差的递推演算公式．
- 陈家鑫
- 关键词：最小均方误差
- 具无穷可分分布的稳定线性过程
- 1996年
- 本文研究系统噪声服从无穷可分分布的稳定线性过程，在简单的条件下，证明了该过程的边沿分布是无穷可分的，并给出边沿分布函数的解析表达式．
- 陈家鑫
- 关键词：无穷可分分布均方收敛
- 残差方差已知条件下BL模型参数的矩估计及其渐近分布被引量：1
- 1994年
- 本文研究一般白噪声｛ｅｔ｝条件下，ＢＬ模型Ｘｔ＝ｅｔ十ｂｅｔ－１Ｘｔ－１，ｔ＝１，２，的参数ｂ的矩法估计问题，建立了矩估计量，证明了的渐近正态性．
- 陈家鑫
- 关键词：矩估计白噪声
- 简单对角BL时间序列模型的参数的矩估计及其渐近分布
- 1995年
- 本文研究简单对角ＢＬ模型ｘ＿ｔ＝ｅ＿ｔ＋ｂｘ＿ｔ－１ｅ＿（ｔ－１）参数ｂ和σ￣２的估计问题，其中｛ｅ＿ｔ｝是白噪声，Ｅ（ｅ＿ｔ）＝０，ｅ（ｅ＿ｔ）＜＋∞证明了矩估计和的渐近正态性．
- 陈家鑫
- 关键词：时间序列模型矩估计参数估计渐近分布
- 简单双线性时间序列模型参数的矩法估计及其渐近分布
- 1994年
- 本文研究简单双线性时间序列模型ｘｔ＝ｅｔ＋ｂｅｔ－１ｘｔ－１，｜ｔ｜＝１，２…参数ｂ和σ２的矩估计问题，证明估计量的渐近正态性。
- 陈家鑫
- 关键词：时间序列模型参数估计渐近分布
