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李平: 作品数：41 被引量：108H指数：6; 供职机构：北京航空航天大学经济管理学院更多>>; 发文基金：国家自然科学基金国家重点基础研究发展计划中国航空科学基金更多>>; 相关领域：经济管理航空宇航科学技术社会学自动化与计算机技术更多>>

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二元数字期权定价与copula的关系被引量：8: 2005年; 首先简要介绍了 copula的一些基本概念和性质 ,然后探讨了一种多元未定权益——二元数字期权的价格与 copula的关系 .结论表明 ,一个二元数字期权的价格恰好是一个 copula函数 ,由此结论进而给出了根据实际数据获得二元数字期权价格的基本思路和步骤 .; 李平黄光东; 关键词：COPULA函数无套利定价

工科院校“金融工程”专业研究生课程体系研究被引量：6: 2007年; 结合中国工科院校的自身特点和优势及社会需求,按照培养创新人才的要求,提出工科院校“金融工程”专业在进行研究生课程体系设置时应从打好理论基础、利用自身的技术性优势、培养有针对性的应用型人才、培养学生的创新精神以及与本校其他院系相结合开拓新的教学和研究方向等五个方面着手。; 李平程鹏; 关键词：研究生课程体系工科院校

基于黑天鹅理念的供应链风险管理研究被引量：1: 2012年; 由于供应链的复杂性和内、外环境的不确定性,风险管理模型很难预测事故的发生,由此将黑天鹅理念融入供应链风险管理之中。针对供应链风险管理中经常运用的专家调查法,依据黑天鹅理念揭示的人类思维存在的缺陷,提出专家作出判断时应使用认知模式的思维方式,并初步探讨了基于黑天鹅理念的专家调查问卷格式;对于供应链运行中的黑天鹅,风险管理者应转变思考方式,抓住机会,采取相应决策,成为黑天鹅事件的幸存者和获益者;依据黑天鹅理念的不对称性,提出风险决策的具体过程。; 程鹏李平; 关键词：供应链风险管理黑天鹅

基于动态Copula和CVaR的投资组合选择研究: 本文应用动态Copula方法研究了投资组合的动态配置问题.由于金融市场受到众多因素的影响,金融资产间的相关结构是可能发生动态变化的,因此本文应用动态Copula模型来描述投资组合中资产间的动态相关结构,然后考虑投资组合选...; 刘洁李平赫辉; 关键词：投资组合选择 CVAR模型; 文献传递

基于Copula的我国商业银行整体风险度量被引量：2: 2009年; 全面风险管理是金融机构风险管理的最新发展方向,它衡量了一所金融机构在同时面临多种风险情况下的整体风险水平。度量整体风险水平需要将各种风险进行整合,但是金融机构面临的风险不仅种类各异,风险之间交互影响的相关关系更是难以刻画。在已知各种风险边缘分布的前提下,Copula函数在进行风险整合、构建整体风险分布方面有许多优良特性。文章采用Copula函数方法,对我国商业银行面临的市场风险、信用风险和操作风险进行整合,并得到银行整体风险水平的一个度量。; 李平马婷婷; 关键词：COPULA VAR

用第一原理研究掺杂对铝晶界原子及电子结构的影响: 本文用Troullier-Martins方案,构造了铝和钛的赝势,用Hamann-Schluter-Chiang方案构造了硅的赝势,在局域密密度泛函理论（DFT）的基础上,用第一性原理的平面波赝势方法,首先计算了纯铝晶界...; 邓胜华李红李平; 文献传递

基于Copula双变量模拟的CoCo债券定价被引量：5: 2016年; 用Copula函数刻画公司股价与核心一级资本比率(core tier 1 ratio,CTR)的相关性,然后通过模拟股价和CTR,建立了或有可转换债券(Co Co)以及带期权条款的或有可转换债券(Co Co Co)的定价模型.并将模型应用于塞浦路斯银行发行的CECS(convertible enhanced capital securities)债券,发现用Copula刻画股价与CTR相关性的定价结果与债券实际价格的差异优于假设两者独立时的结果.最后结合国际上已发行的Co Co和Co Co Co债券的相关条款以及我国银监会对于减记债的基本要求,以交通银行为例设计了中国版的Co Co债券和Co Co Co债券,并依据所给模型对它们进行了数值计算.; 李平尹菁华来娜黄光东; 关键词：COPULA

股票期权制度对企业边际税率及债务融资策略的影响: 虽然我国目前有关股票期权激励制度正式的税收法律法规尚未出台,但许多文件和有关方面的研究显示,企业实施此制度涉及的报酬成本和费用应从税前利润中扣除。本文基于中国税法探讨了这种税前利润抵减对企业所得税边际税率及债务融资策略的...; 李平程鹏; 关键词：股票期权制度边际税率; 文献传递

COVID-19疫情期间比特币与中国金融市场主要资产的关系研究被引量：9: 2021年; COVID-19疫情席卷全球,给国际金融行业带来了一场危机。由于对比特币关注度的提高及中国金融市场主要资产的不断发展,比特币市场与中国金融市场主要资产间的联系日益紧密,市场间的风险传导效应也在扩大。因此本文拟研究COVID-19疫情期间比特币与中国金融市场主要资产的相互作用,进而了解风险的作用机理。本文首先使用含有与疫情相关的虚拟变量的三个GARCH族模型,对比特币与中国金融市场主要资产之间是否存在杠杆效应进行研究。结果显示,GJR-GARCH-t模型的拟合效果最好,意味着市场间存在杠杆效应。之后,通过计算VaR、CVaR和信息冲击曲线,对比特币与中国金融市场主要资产的风险关系进行研究。实证结果表明,基于Cornish-Fisher法计算的VaR和CVaR值对比特币风险的估计更合理;比特币在市场处于危机时风险会急剧加大,比特币的波动性对大部分资产的利空消息比利好消息更为敏感,因此需要合理配置资产来规避风险。; 李嘉弘李平; 关键词：中国金融市场 GJR-GARCH模型