您的位置： 专家智库 > >

杨玉孔

作品数：2 被引量：9H指数：1
供职机构：华中科技大学数学与统计学院更多>>
相关领域：经济管理理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 2篇经济管理
  • 1篇理学

主题

  • 2篇期权
  • 2篇期权定价
  • 1篇等价鞅测度
  • 1篇特指
  • 1篇鞅测度
  • 1篇鞅方法
  • 1篇赫斯
  • 1篇赫斯特指数
  • 1篇HURST指...

机构

  • 2篇华中科技大学

作者

  • 2篇杨玉孔
  • 1篇梅正阳

传媒

  • 1篇应用数学

年份

  • 2篇2008
共 2 条 记 录，以下是 1-2
全选 清除 导出
排序方式：
基于分数Brown运动的期权定价
本文主要是将鞅逼近分数Brown运动,在这种逼近条件下,得到了两个欧式期权的定价,分别是:Hurst指数属于(1/3,1/2)的期权定价和混合分数Brown运动条件下的期权定价。最后检验了我国上证综指、深证成指以及五支股...
杨玉孔
关键词：期权定价赫斯特指数
文献传递
基于鞅方法的分数Brown运动模型的期权定价被引量：9
2008年
本文利用基础资产价格过程的逼近过程,研究了一类Hurst指数属于(1/2,1)的分数Brown运动模型,通过逼近过程的鞅性,获得了FBM市场的等价鞅测度通过鞅测度变换获得了FBM下的期权定价控制方程和欧式期权的解析公式,改进了部分已有的结果.
梅正阳杨玉孔
关键词：HURST指数等价鞅测度期权定价
全选 清除 导出
共1页<1>
聚类工具0