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梁益年

作品数：2 被引量：2H指数：1
供职机构：西北农林科技大学更多>>
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合作作者

题名
作者

文献类型

  • 1篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 2篇经济管理

主题

  • 2篇股票
  • 2篇股票市场

机构

  • 2篇西北农林科技...

作者

  • 2篇梁益年
  • 1篇卢新生

传媒

  • 1篇商场现代化

年份

  • 1篇2009
  • 1篇2008
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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股票市场波动性传递的多维GARCH分析被引量：1
2008年
本文运用多维GARCH方法分析了亚太主要股票市场间的动态相依关系及其市场波动在各个经济体间的跨界传递。本研究用三维和五维全模型估计了模型中的参数。实证结果表明,香港恒生指数在全球范围内接受其他指数的直接和间接的波动传递,并通过协方差和方差把波动传递到其它的股票市场。上海证券交易所和深圳证券交易所仍是一个相对封闭的市场,其市场波动具有相对独立性。
梁益年卢新生
关键词：股票市场
股票市场波动性传递的多维GARCH分析
本文运用多维GARCH方法分析了亚太主要股票市场间的动态相依关系及其市场波动在各个经济体之间的跨界传递。本研究分别用三维和五维全BEKK模型估计MGARCH模型中的参数以及GARCH效应和ARCH效应。我们的实证结果表明...
梁益年
关键词：股票市场
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