楼梦丹
- 作品数：5 被引量：10H指数：2
- 供职机构：浙江财经学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 我国银行负债隐含期权定价的应用研究被引量：1
- 2006年
- 本文把存款的隐含期权分成银行承担部分利率风险和承担流动性风险两部分,并利用数值分析等方法对两部分公允价值分别进行定价。同时还引入了利率计算的新方法。并利用该方法得出了几点具有重要创新意义的结论,成功地揭示了银行在存款隐含期权中的双重收费及存款人补贴贷款人的本质。
- 朱黎强楼梦丹陈婷
- 关键词：银行存款隐含期权资产定价
- 信用衍生产品在我国公司信用风险管理中的应用被引量：1
- 2006年
- 信用衍生产品作为一种新型的金融衍生产品,为信用风险提供了一种重要的、更为有效的管理工具。文章介绍了信用衍生产品的定义及其种类,通过列举最近公司对信用衍生产品的主要应用,对信用衍生产品在我国公司中的运用前景进行了展望。
- 楼梦丹
- 关键词：信用衍生产品信用风险违约
- 中国银行负债隐含期权定价的应用研究
- 2006年
- 随着金融工程技术的不断发展,隐含期权及其定价得到了金融界的极大关注及应用,中国的定期存款由于可以提前支取,因此是一种典型的含权金融工具。文章把存款的隐含期权分成两部分,即银行承担部分利率风险部分和承担流动性风险部分,并利用数值分析等方法对两部分公允价值分别进行定价。同时文章还引入了利率计算的新方法。利用利率计算新方法,得出了几点具有重要创新意义的结论,成功地揭示了银行在存款隐含期权中的双重收费及存款人补贴贷款人的本质。
- 朱黎强楼梦丹陈婷
- 关键词：银行存款隐含期权资产定价
- 我国住房抵押贷款证券化产品定价模型被引量：2
- 2007年
- 近年来,随着房地产业的迅猛发展,我国住房抵押贷款余额猛增,这不仅会给银行带来流动性风险,而且使我国住房金融市场的种种潜在的风险与漏洞逐渐地暴露出来。住房抵押贷款证券化(MBS)产品作为改革的切入点已经在我国起步。但是定价问题仍然是关注的焦点和难点。通过比较国外各种MBS定价的方法,根据我国的具体情况,运用蒙特卡罗模拟法,对我国的住房抵押贷款证券化产品进行实证分析,建立自己的测算模型。
- 楼梦丹陈婷朱黎强
- 关键词：提前偿付蒙特卡罗模拟
- 企业R&D项目评价的蒙特卡罗模拟方法及其应用被引量：6
- 2008年
- 主要针对企业R&D项目通常所具有的复杂或美式的实物期权特征,运用基于最小二乘估计思想的改进型蒙特卡罗模拟方法对其价值评价问题进行研究与探讨.首先,对企业R&D项目理论评价模型和蒙特卡罗模拟过程进行系统研究探讨;在此基础上,通过生物医药制造企业的R&D项目评价进行实际模拟分析.研究结论认为,相对于其它数值分析而言,蒙特卡罗模拟将成为解决企业R&D项目评价问题的一种更为有效的分析方法.
- 马俊海刘凤琴楼梦丹
- 关键词：实物期权方法蒙特卡罗模拟不确定性
