许业友
- 作品数：6 被引量：17H指数：2
- 供职机构：广东药学院医药经济学院更多>>
- 发文基金：广东省科技厅软科学项目更多>>
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- 基于Lévy过程的沪深300指数建模
- 2010年
- 本文利用沪深300指数样本数据,用高斯核密度法估计了样本的经验分布,证实沪深300指数收益率序列的分布具有超出峰度和偏度,收益率的波动率有聚类特征,采用正态分布拟合沪深300指数收益率序列出现较大偏差。引入L啨vy过程中的Meixner过程对市场进行建模,并对样本数据进行了拟合。实证结果表明:Meixner过程能较好地拟合样本数据的超出峰度、偏度和厚尾现象。
- 许业友
- 关键词：资产定价LÉVY过程概率密度
- 广东省生物医药产业集聚水平研究被引量：4
- 2015年
- 本文利用EG指数和区位商对广东省生物医药产业的总体集聚水平和各地市的相对专业化水平进行了测度,并检验了区位商的统计显著性。研究结果表明:广东省生物医药产业的空间分布在总体上呈现出集聚发展的特征,有5个地区(广州、深圳、珠海、中山和佛山)的专业化水平大于1,其中广州、深圳、中山和珠海的区位商具有统计显著性。
- 许业友
- 关键词：生物医药产业集聚EG指数区位商
- 外汇期权定价的非参数几何Lévy模型与对冲策略研究
- 外汇市场是全球交易量最大的金融市场,2010年12月的日均交易量达4万亿美元。布雷顿森林体系崩溃后,汇率波动加剧,国际经济活动面临巨大的汇率风险。在此背景下,外汇衍生产品应运而生并快速发展,其中外汇期权作为低成本的汇率风...
- 许业友
- 关键词：外汇期权定价相对熵隐含波动率
- 文献传递
- 人民币汇率对出口价格的传递效应分析
- 2011年
- 本文运用2005年7月至2010年12月期间的相关经济数据,定量分析了人民币汇率对出口价格的传递效应。结果表明,人民币汇率对出口价格的短期传递效应约为20%,长期传递效应约为42%。较低的传递效应表明人民币升值对解决我国经济的外部失衡问题作用甚微。
- 许业友
- 关键词：人民币汇率出口价格
- 我国通货膨胀的收入分配效应分析被引量：11
- 2009年
- 从理论和经验上研究了我国通货膨胀的收入分配效应。根据我国经济社会特征,通货膨胀具有调节城乡之间、不同体制企业之间和不同地区之间的收入差距的效应。对代表收入差距的基尼系数去趋势后的实证分析表明,通货膨胀可部分解释基尼系数的波动成分,其趋势成分由经济增长等因素决定。
- 许业友
- 关键词：通货膨胀基尼系数收入分配
- 东盟国家的外汇储备结构与汇率波动 以新加坡、马来西亚和越南为例
- 本文以新加坡、马来西亚和越南为例,研究了东盟国家的外汇储备来源结构,外汇储备受美元汇率波动的影响,介绍了该三国的汇率制度,外汇管理政策及对我国的政策含义。
- 许业友
- 关键词：外汇储备汇率资本项目金融账户
- 文献传递
