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乔克林

作品数:96 被引量:204H指数:8
供职机构:延安大学数学与计算机科学学院更多>>
发文基金:陕西省教育厅自然科学基金陕西省教育厅科研计划项目国家自然科学基金更多>>
相关领域:理学经济管理文化科学自动化与计算机技术更多>>

文献类型

  • 94篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 65篇理学
  • 33篇经济管理
  • 2篇文化科学
  • 1篇自动化与计算...
  • 1篇社会学

主题

  • 26篇破产
  • 24篇破产概率
  • 18篇险种
  • 17篇双险种
  • 17篇期权
  • 15篇利率
  • 15篇常利率
  • 13篇双险种风险模...
  • 12篇期权定价
  • 8篇交易
  • 6篇微分
  • 6篇二项风险模型
  • 6篇复合二项风险...
  • 6篇POISSO...
  • 5篇盈余
  • 5篇微分方程
  • 5篇积分
  • 5篇交易成本
  • 5篇函数
  • 5篇保费

机构

  • 86篇延安大学
  • 10篇云南大学
  • 3篇中央民族大学
  • 1篇南开大学
  • 1篇西安交通大学
  • 1篇西北大学
  • 1篇延安教育学院
  • 1篇榆林职业技术...

作者

  • 95篇乔克林
  • 22篇任芳玲
  • 14篇侯致武
  • 9篇吕佳
  • 9篇韩建勤
  • 8篇李晋枝
  • 8篇李粉香
  • 6篇何树红
  • 4篇曹振江
  • 3篇孙明娟
  • 3篇李萍
  • 3篇张娟
  • 3篇刘琼琼
  • 2篇张怀雄
  • 2篇赵阳
  • 2篇刘凤凤
  • 2篇马乐荣
  • 2篇邹清明
  • 2篇蒋登智
  • 2篇张宁

传媒

  • 29篇延安大学学报...
  • 10篇河南科学
  • 6篇云南大学学报...
  • 6篇江西科学
  • 4篇经济数学
  • 3篇贵州师范大学...
  • 3篇科学技术与工...
  • 2篇甘肃科学学报
  • 2篇陕西理工学院...
  • 2篇重庆师范大学...
  • 2篇延安职业技术...
  • 1篇信息系统工程
  • 1篇价值工程
  • 1篇系统科学与数...
  • 1篇数学的实践与...
  • 1篇统计与决策
  • 1篇湖北大学学报...
  • 1篇数学杂志
  • 1篇湘潭大学自然...
  • 1篇西北大学学报...

年份

  • 2篇2023
  • 2篇2022
  • 1篇2021
  • 2篇2020
  • 6篇2018
  • 2篇2017
  • 13篇2016
  • 10篇2015
  • 5篇2014
  • 4篇2013
  • 8篇2012
  • 12篇2011
  • 3篇2010
  • 7篇2009
  • 2篇2008
  • 1篇2007
  • 1篇2005
  • 1篇2004
  • 6篇2003
  • 5篇2002
96 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
线性红利下带干扰的复合Poisson-Geometric风险模型被引量:5
2020年
研究了常利力下存在红利界限和随机干扰的风险模型,其中保费收入为复合Poisson过程、索赔为复合Poisson-Geometric过程。利用全期望公式和Ito公式,得到了该模型下保险公司的生存概率和红利付款的期望现值分别满足的积分微分方程。
侯致武乔克林
关键词:复合POISSON-GEOMETRIC过程积分微分方程
基于最新数据的上证50ETF期权定价实证研究被引量:3
2016年
搜集、整理2016年3月至4月的上证50ETF高频交易数据,借助Excel工具并以历史波动率模型估计标的资产收益率的波动率,分析模型中的参数。分别用经典B-S模型和扩展B-S模型对上证50ETF期权进行定价实证计算,并通过对模型结果与期权市场价格进行均方误差计算及比较,得出两种计算方法的拟合程度均较好且扩展B-S定价模型更有效,从而为期权市场投资者提供了一个有效的分析工具。
乔克林薛盼红
关键词:股息率均方误差
多因素回望期权模型的数值解
2015年
研究了在布朗过程和泊松过程共同作用下,股票价格具有弹性且带有交易费用的回望期权的数值解问题.首先,讨论了二叉树法下参数确定的两种方法;然后,给出该模型下回望期权在有效期内标的股票最大值的确定法;最后,通过一个例子验证该方法的有效性.该研究拓广了期权定价的应用范围,具有一定的理论与实际意义.
乔克林曹振江乔小宁
关键词:回望期权数值解
三因素原油期货定价模型及解析解
2021年
在三因素原油期货定价模型的基础上,利用随机过程理论及微分方法得出了原油期货定价模型的解析解,有助于更好地推广原油期货定价机制以及实际应用价值。
乔克林张少锋
关键词:原油期货解析解
高校青年教师提高高等数学课堂教学质量的方法被引量:1
2014年
针对高等数学课程的教学特点,结合当前社会对应用性人才培养的要求,通过青年教师承担高等数学课程的优劣性分析,本文从上好第一堂课,语言风格,教学素材,教学方法,学生的思维过程,与学生沟通六个方面,就高校青年教师如何提高高等数学课堂教学质量做了探讨,以期提升青年教师的高等数学课堂教学水平。
任芳玲乔克林
关键词:青年教师高等数学课堂教学教学方法
基于层次分析法的股票价值评估模型的研究被引量:2
2018年
基于中国资本市场中股票投资存在巨大风险和投资者缺乏可靠投资决策依据的现状,将市盈率估值法、折现估值法、市销率估值法、市净率估值法四种股票估值方法纳入层次分析法中进行综合评价,建立股票价值综合评估模型来解决股票估值的方法选择问题。
汪兴瑞乔克林
关键词:股票估值市盈率层次分析法
带利率的特殊双险种风险模型的破产概率被引量:12
2009年
研究了保费为一复合随机过程且含利率因素的特殊双险种风险模型,给出了此模型下保险公司稳定经营的必要条件;证明了调节系数的存在性;用鞅方法讨论了此模型的破产概率上界.
乔克林李粉香任芳玲
关键词:利率破产概率鞅方法双险种
论人力资产(资本)财务会计处理问题
1999年
本文针对“人力资源资产(资本)化”的发展趋势,对人力资源价值的确认、计量和账务处理以及资产资本表的结构形式进行了研究探讨,具体给出了人力资产(资本)财务会计的处理方法。
乔克林孙美全
关键词:财务会计
多因素回望期权的三叉树解法被引量:1
2013年
讨论了有交易费用下且在CEV和B&P共同作用下回望期权模型定价公式的数值解的参数取法,在新型二叉树定价模型的基础上利用原点矩和中心矩的关系得出新型三叉树定价模型数值解的参数取法,用不同种方法得出参数,利于分析数值解的准确性。
乔克林曹振江乔小宁
关键词:回望期权三叉树
索赔次数为复合Poisson-Geometric过程的双险种风险模型被引量:5
2018年
对理赔次数为复合Poisson-Geometric过程带干扰的双险种风险模型的进一步研究,得出破产时刻的期望现值、矩母函数以及n阶矩所满足的积分微分方程及边界条件。
乔克林李亚徐佩佩
关键词:POISSON-GEOMETRIC过程矩母函数
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