周勇
- 作品数：1 被引量：2H指数：1
- 供职机构：哈尔滨工业大学经济与管理学院更多>>
- 发文基金：黑龙江省博士后基金国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：自动化与计算机技术更多>>
- 一类分布鲁棒优化问题的线性化方法及其应用被引量：2
- 2013年
- 本文考虑一类特殊的极大极小化问题,即分布鲁棒优化问题.这类优化方法是不同于随机规划和鲁棒优化的一类方法,在这类问题中,不确定变量的概率分布往往是不能精确得知的,只知道概率分布所满足的一些条件,比如一次信息、二次信息以及支撑集合信息等.如此分布鲁棒优化问题便是寻求在所有满足条件的分布中找寻满足最坏可能分布的解.一般情况下,这类优化问题的求解都是NP难的.本文考虑一类简单的情形,即考虑不确定变量的概率分布只满足一次信息、支撑集合信息以及仿射一次信息,通过应用半无限规划问题的对偶性,本文指出这类分布鲁棒优化问题等价于线性规划问题,从而原分布鲁棒优化问题可以应用现成的求解线性规划的方法进行求解.为验证方法的有效性,本文将新方法应用于解决不确定条件下含有交易费用的利率管理问题.
- 纪颖李一军芦鹏宇周勇
- 关键词：半无限规划利率管理
